逆指値を語るシリーズ(5)
はたらく魔王さま!のエンディング月花のnano.RIPEですが、
調べてみるとものすごくいい曲が多いですね〜笑
影踏みもかなり良く、今ものすごくはまっていたりします(ぇ
…花咲くいろは自体ももちろん面白いです笑
http://www.youtube.com/watch?v=nef2x31Dce8
http://www.youtube.com/watch?v=YWVL_JHU8RE
http://www.youtube.com/watch?v=rKHUagGZ3ik
http://www.youtube.com/watch?v=qL5H_q2B0pw
やはり今の一番はカツドゥンでしょうか(コラ
アニメは、日本の誇れる文化の一つだと思っていたりしますね〜。
個人的には日本の売りはその繊細な「技術力」だと思っていたりするのですが、
やはり日本の技術を代表するメーカーといえばソニーやパナソニック、東芝、シャープなどが浮かびますので、
そのあたりの復活を切に願う日々です苦笑
序盤から話題が反れましたが(コラ、
今日は逆指値シリーズです。
「スリッページ設定は何%がいいのでしょうか?」
というご質問をいただく場合がよくあります。
ここで、
「私自身が個人用戦略でスリッページ負荷を何%にして使っているか?」
といいますと、
実は…
スリッページ負荷は0%です(ぇ
(もちろん販売戦略にはスリッページ負荷は絶対設定します笑)
なぜかといいますと、
これは個人的にはイザナミで表示される建値と約定値の差をあまり気にしないタイプのためかもしれないですね〜。
といいますのも、逆指値戦略では検証値と約定値がずれる現象が必ず発生します。
これは絶対に避けようがありません。
そのため、毎回差を気にしていると身が持たないという理由もあります苦笑
以下はあくまで個人的な独断と偏見とお考えいただければありがたいのですが、
たとえばバックテスト段階の期待値が0.5%の戦略があり、
そして実運用段階で毎回必ず0.5%のスリッページが発生する戦略Aがあったとします。
ということは、
「期待値が0になるため永遠に横ばいになるのではないか?」
と思われそうですが、
個人的な考えとしては「No」です(ぇ
(※注:これはあくまで個人的な考えで、絶対に正しいものではありません汗)
といいますのも、一番具体的な例を挙げますと、
個人用のヒノカグ・ショート【下方ブレイク】はバックテスト段階の期待値が実はほぼ0.5%です。
また、逆指値戦略なのでスリッページは毎回発生しています。
その上で、このアベノミクスの上昇相場でプラスになっていたりします。
買いだったらプラスになるのは「地合の影響」ともいえそうですが、
これが売り、しかも順張りという地合に反するロジックでプラスになっていることを考えますと、
「バックテスト段階の期待値からスリッページ分が引かれると仮定しますと、収支がプラスになるのはおかしい」
ということにはなりませんでしょうか?
ただスリッページが0.5%もないというのもまた事実ですが、
過去の期待値−スリッページ分
以上の利益が出ているのも事実です。
それも売りに不利な2013年1月頃からです。
以上のような点から、
個人的な持論では、
「スリッページは過去の期待値から引かれるものではない」
という考えがあります苦笑
そのためですが、個人的には
「実際の収支がプラスなのかどうか?」
「また、そのロジックが有効に機能しているかどうか?」
の方がよほど重要な要素だと考えていますね〜。
個人的にはやはり、
「イザナミで表示されている建値とどの程度ずれたか?」
という点は同時逆指値検証で徹底的にやった感もありますし苦笑、
それよりはやはり
プラスになっていればスリッページは関係なし、
実際にプラスにならなければロジックを見直したいと考えるタイプですね〜。
…オーバーナイトブレイクはまだ頑張ります(ぇ
スリッページ負荷に固執しすぎますと、オーバーフィッティングを呼びます。
といいますのも、
スリッページ負荷をたとえば0.5%かけたとしますと、
標準状態でバックテスト段階の期待値から0.5%引かれてしまうようなイメージになってしまうわけですね〜。
戦略の開発のスタート時点で、その戦略は−0.5%の期待値のスタートとなってしまうわけです。
これは実際結構厳しく、この0.5%引かれた状態で期待値を大幅プラスにもっていくのはなかなか至難の技です。
そういった中で、
「なんとか期待値をプラスにしよう」
といろいろ条件を追加していくうちに条件が増えすぎてしまい、
結果的に実運用でまったく効果がないロジックになってしまった、
というのもありがちな話です苦笑
個人的には、このあたりもある程度緩く考えるのが無難なのではないか?という思いが強いですね〜。
私自身たいていの戦略をリリース前に実運用しておりますが、
やはり
「バックテストではなく、実運用で結果が出たロジックであるかどうか?」
がかなり強い要素だと考えていたりします。
そういえば、コキュートス(S)の方は標準ファイル完成です笑
引き続き、各種最適分散投資ファイルをすすめたいと思います汗
前々記事:逆指値を語るシリーズ(4)
前の記事:同時逆指値検証のまとめ
今の記事:逆指値を語るシリーズ(5)
次の記事:逆指値を語るシリーズ(6)
次々記事:逆指値を語るシリーズ(7)