売買代金も侮れません（ぇ

イタリア戦が凄すぎてメキシコ戦はかすんでしまいましたが、

最近サッカー日本代表の試合は見ていて面白いですね笑

今日はなんだかんだでこんな時間まで逆張り買いの調整を続けておりました苦笑

バックテスト段階の総取引回数は10,000回強、期待値は5％というラインには落ち着いたのですが、

どうにもこうにもやはり2006年、2008年、2011年のDDを避けるのは、

逆指値を使わないと厳しいですね〜苦笑

ただ、2011年3月の震災のような相場の場合にはDDを抑えるいい手法がありまして、それは

「売買代金が大きい銘柄を狙う」

ことですね〜。

もちろんこれはロジックによっても変わってくる部分だとは思いますが、

上記逆張り買い戦略で、

「当日シグナルにヒットした銘柄を、もし売買代金上位順に買うことができた場合」

という仮定のもとに検証した場合、

なんと買いにも関わらず震災時のDDがほぼ0％に近くなっています汗

また、2006年のライブドアショック近辺でも同じ感じになりますね〜。

2008年もDDが小さくなる場合があります。

…通算利益率はもちろん大幅に落ちますが（ぇ

そのためですが、

たとえばですが、

・壮絶な悪材料により、明らかに相場が暴落することが分かっている場合
・もしくは、2008年の9月〜10月のように、恐ろしいほどの下落速度の場合

などには、

たとえばですが最適分散投資の優先順を

「売買代金が大きい順」

などにしますと、DDが抑えられる買い戦略もあるかもしれないですね〜。

これは要するに、

・売買代金が大きい銘柄ほど値動きが小さいため
・また、逆張り買い指値戦略の場合などには、売買代金が大きい銘柄ほど約定率が落ちるため

といった理由から来ているのではないか？と推測しております。

そのためあくまで一案ですが、

「市場のボラが大きすぎるため、買いを休止しようか迷っている」

といった際には、

こういった売買代金が大きい銘柄のみを狙うようにするカスタマイズも、

もしかしたら有効な場合があるのかもしれませんね〜。