NYダウなどの外部指標は使うべきなのか？

なかなか冴えない地合が続いていますが、

こういう時は耐え時ですね〜苦笑

基本的にはやはりといいますか、

「リスクはトレンドに応じて変えるべき」

とは考えておりまして、

今の地合は低リスクで乗り切るべき地合とは見ています。

今日は、

「NYダウなどの外部指標は使うべきか？」

というテーマで書かせていただきたいと思います。

たとえばNYダウが使われた戦略の場合、

どうしても朝検証する必要が出てきてしまいますため面倒だったり、

もしくは時間がなくて敬遠される場合もあるかもしれません苦笑

ただそれでも、

なぜNYダウが使われた戦略があるかといいますと、

「過去の検証上、期待値が跳ね上がるから」

ですね〜。

これはつまり、NYダウを使ったロジックは、は過去の相場で機能していたことを意味します。

個人的には、

「短期戦略では、より直近に近いデータを使った方が勝率が高いのではないか？」

とは推測しておりまして、

・前日の日経平均よりは当日のCME日経平均先物
・前日の日経平均よりは当日のNYダウ

を使うのが有効ではないか、と考えております。

これは分足の考え方にも通じるところがありまして、

分足の場合ですと、「当日のリアルタイム株価を使った方が勝率が高いのではないか？」という考え方に基づくものです。

これはやはりといいますか、

前日段階ではもちろん当日の動きは分からないわけですし、

それよりは実際の当日の値動きを利用する方が直接的な感じがするためですね〜。

以上のような点から、

時系列的に当日の日経平均の動きに直結しやすいNYダウは有効なのではないか、

とは推測しております。

NYダウを使った戦略が最近機能しているかといいますと、

…機能しているものとしていないものがあります（ｺﾗ

とはいえ、

・NYダウが上げた日は比較的寄り天になりやすい
・NYダウが下げた日は比較的寄り底になりやすい

という根本があり、

また最近でも上記のような動きをよく見かけますため、

まだまだ有効性はある、

というのが個人的な持論ですね〜。

もし、

「日経の動きとは一致しているが、成績は伴わない」

といった場合には、

売買対象を日経平均と連動しやすい東証一部銘柄などに変えてしまうような手法も考えられます。

とはいえ、

NYダウが使われた戦略のみでポートフォリオを組みますのは、

リスク分散の観点から考えますとあまり好ましくはないと考えております。

これは、

ポートフォリオ内全てを逆指値戦略で構成したり、

もしくは全てを成行戦略で構成したりするのはリスク分散的に考えますと微妙な点と似たお話ですね。

2013年のような上昇トレンドで買いのシグナルを増やすためには、

やはりといいますかNYダウ未使用の普通の買い戦略も必要になってくると思います。

そのためですが、

一部の戦略にはNYダウを使った戦略を導入するなど、

部分的に使うのが、個人的な好みです。