低資金ファイルでDDが荒い場合の対処法

50万などの低資金ファイルですと、

500万などの高資金ファイルに比べまして、

どうしても資金に対する損益が荒くなります。

資金50万ファイルの場合、DD30％などは結構当たり前の領域です苦笑

これはなぜこうなるかといいますと、

株にはやはりといいますか、単元価格というものがあります。

要するに、「最低50万以上ないと買えない銘柄」などが存在するのが1つの理由ですね。

現在の単元価格の基準的なラインとしましては個人的には大体30万円あたりではないかと推測しておりまして、

1銘柄投入額を30万円あたりにすれば、7割以上の銘柄をカバーできるのではないか、と思っています。

…ただ、実際に調べたわけでもありませんので、あくまで推測です苦笑

資金50万円ファイルで1銘柄投入額を30万としますと、

もちろん1銘柄程度にしか仕掛けられません汗

日々の収支はその銘柄の動きで決まってきますし、

また何よりも、資金の60％を1銘柄に投入するという、

超集中投資型になってしまいます。

その銘柄が−20％下げただけでも−6万ですのでDDは12％と、

荒くなるのは必然なわけですね〜。

DDを抑えるためにはある程度の銘柄に分散することが必要になりますが、

低資金ですと銘柄分散のしようがないというのがネックであり、

またこれは低資金の場合しょうがないこと、と言えます。

低資金ファイルでDDを多少緩和するには、

「シグナル数を多少犠牲にして、銘柄分散数を増やす」

という手法は考えられます。

1銘柄投入額30万円で全銘柄の7割に仕掛けられると仮定しますと、

1銘柄投入額10万円で全銘柄の4割に仕掛けられるといった感じになるかもしれません。

対象銘柄が減るので日々のシグナル数自体は絶対減りますが、

1銘柄投入額10万円ですと、50万ファイルでも5銘柄分散できます。

このように、

低資金ファイルでも一応は多少リスクを落とす方法はあります。

ただ、リスクと通算利益率は比例しますので、

上記手法は間違いなく過去の通算利益率は落ちますが苦笑

そのためですが、どちらかといいますと、日々の穏やかさ重視の方に向いたカスタマイズ方法、

とはいえるかもしれないですね〜。