システムトレードの勝ち方とは？（2）

システムトレードの勝ち方とは？がなぜかシリーズ化していますが笑

とはいえ、おそらくシストレ初心者の方には参考にしていただけるのではないかと思いますので、

ネタを思いつきましたら都度書かせていただきたいと思います。

なお余談ですが、個人的にブログを書く時に心がけているのは、

「具体的な手法を書くこと」

です笑

結構メンタル重視派なので、概念的なお話も多くなってしまうのが難点ですが苦笑

まず、システムトレードで勝つために最重視すべきは

「ポートフォリオ構成」

と考えております。

そして、ポートフォリオを組むにあたりまして、

期待値MAPというのは非常に重要な考え方だと思います。

■期待値MAP（上昇トレンド）
http://toresyz.blog.fc2.com/blog-entry-415.html

■期待値MAP（ボックストレンド）
http://toresyz.blog.fc2.com/blog-entry-416.html

■期待値MAP（下落トレンド）
http://toresyz.blog.fc2.com/blog-entry-417.html

なお、この考え方は株システムトレード情報局で解説されています。

確か以下の番組だと思いましたが、…間違っていたらすいません（ｺﾗ
http://www.nicovideo.jp/watch/1398404959

要するに、期待値MAPから分かることは、

・日経平均などがチャートの上の方にいるときには、個別銘柄もチャートの上の方にいる銘柄を買え
・日経平均などがチャートの下の方にいるときには、個別銘柄もチャートの下の方にいる銘柄を買え

ということです。

もちろん絶対ではなく、あくまで過去の検証結果が上記のようになっているため、

ということです汗

たとえば今の地合ですと、

ジャスダックインデックス等は若干下の方に位置しているため、

若干チャートの下の方にいる個別銘柄（＝押し目or安値圏の銘柄）を狙うべき、

といった結論になってくる、と考えられます。

各戦略に得意時期と苦手時期があるのは、

上記のように、

「ジャスダックインデックス等の位置が日々変わるため」

とは言えるかもしれません。

でもこうなりますと、

「未来の相場は分からないんだから、いつが得意時期で、いつが苦手時期かは判別できないんじゃないの？」

といった疑問が出てくるかもしれません。

確かに、その通りなんです（ぇ

未来の相場は分かりません苦笑

…それが読めたら…神です（ｺﾗ

私の場合ですと、これをどうやっているかといいますと、

「戦略別に、得意時期と苦手時期を自分で決めてしまう」

という手法を使っています。

具体的には、代表的な例ですと、

（1）相場情報機能を使いまして、各戦略における、ジャスダックインデックス25日線上と25日線下それぞれのバックテスト段階の期待値を調べる
　↓
（2）当然、期待値が高い方が得意相場ということです笑
　↓
（3）あとは、
・ジャスダックインデックスの移動平均乖離率（終値）（25日）＞1の場合
・ジャスダックインデックスの移動平均乖離率（終値）（25日）＜−1の場合
など、さまざまな地合における期待値等を調べていきます。
　↓
（4）最終的に、バックテスト段階の期待値が大きくなるラインが、その戦略の得意相場ということです。
（※注：上記は25日でやっていますが、これは75日や200日等、長期の指標で試す場合もあります。）
　↓
（5）あとは、ジャスダックインデックス等がその範囲以内にいない場合（苦手相場の場合）にはシグナルを出さない、といった方法が考えられます。

※なお、上記が面倒な場合には、トレンド判定フィルターを使うのがおすすめです（ｺﾗ

たとえばですが、

総資金が1億などある場合には、常に高値圏ブレイクの買いを停止する必要はない場合が多くなります。

といいますのも、

「資金が大きいほどDDに耐えやすいため」

です。

シストレにおきまして、総資金の大きさというのは…

…最強の武器です苦笑

とはいえ、だとしますと、

「資金が小さい場合にはどうすればいいの？」

ということになりますが、

資金が小さければ小さいほど、不利にはなります。

たとえばですが、DDが−80万発生したと仮定します。

総資金が1億であれば−80万は微々たるレベルですが、

総資金が100万であれば、−80万は…退場レベルです汗

つまり、

「資金が小さければ小さいほど、シグナルを削ってでも身を守る必要が出てくる」

ということですね〜。

たとえば2008年の相場で毎日買いを保有してもDDに耐えられるのは、

数千万以上など、相当資金量が多い場合のみです。

資金量100万で、2008年の相場で毎日買いで保有していたら、

…普通は退場です苦笑

身を守るためには、

上記のように、

「得意相場でのみシグナルを出すという形にし、シグナルを削ることによりDDを抑える」

といった方法が1つとして考えられます。

またあとは、

「毎月の給料の一部などをシストレの総資金に追加していく」

などにより、総資金を増やしていく方法も考えられます。

これは、「総資金の大きさ」がシストレでは武器になるためです。

もちろん、上記はある程度シストレに慣れた方向きのお話で、

私自身は、

「初心者の頃は低ロットでまずはシストレを学ぶのが無難ではないか？」

とは考えておりますので、

資金を追加していくのは、多少なりとも慣れてからの方がいいとは思います。

トレシズ戦略の中でも、現状DDが大きくなってしまった戦略もありますが、

上記のように、

「得意相場でのみシグナルを出すようにする」

ことにより、

安定感が増す戦略も結構あると思います。

いろいろ試されるのも面白いかもしれないですね〜。

なお、先日も書かせていただきましたが、

2013年のような、日経等の指標が長期の高値をブレイクしている地合では、たいていの買い戦略が機能します。

そのため、2013年前半のシグナルは除外しないように組んだ方がいいと思われます笑