システムトレードブログ

(84)前場引成などは有効なのでしょうか?

トレシズシストレ全般のQ&A

■翌日寄付での手仕舞いは売り手が多いのか、値が安く付くように感じているのですが、たとえば「前場引成」などは有効なのでしょうか?

前場引成は分足データが必要になりますが、

イザナミは日足ですので、

前場引成の手仕舞いは検証できないと思われます。(分足データ・または前場引けと後場寄りのデータ等が用意できれば話は別ですが汗)

ただ個人的には、

今のような強い相場では特に、

始値よりも場中にだいぶ高値が付く場合というのは少なくないとは感じております。

個人的なトレード日記側でも、

たとえばニッポン高度紙工業などが、始値よりも場中にだいぶ上がってガッカリ、

といったことが多発しています苦笑

あえて検証する方法があるとすれば、

「翌日指値(終日)(引成)」

の手仕舞いです。

たとえばですが、

「翌日指値(終日)(引成)(終値+5%)で手仕舞い」

といった感じですね。

上記はいわゆる「不成」の検証方法で、

・場中に、前日終値+5%に到達したら指値で手仕舞い
・場中に指値に届かなかった場合には、大引け15:00に手仕舞い

といった感じになりますが、

これは結構正確に検証できますので、

上記のような条件を入れて検証するというのは1つの手かもしれません。

あくまで個人的な考えですので正しいわけではないという点をご了承いただければと思いますが汗、

個人的な印象ですと、

TOPIX25日線上などの強い相場では上記のような不成の有効性はけっこう高いと思っております。

逆に、弱い相場では寄成の方が期待値が高くなる場合もありますので、

このあたりは戦略にあわせて検証するのがベストではないか、

とは思っております。

あと、検証はできませんが、

前場引成も上記同様で、

強い相場では有効そうな気はしております。

普通に都合よく考えてみますと、

「前場引けの株価の平均をとると、その日の高値と安値の中間値あたりになるのではないだろうか?」

という推測もあったりしますが(ぇ

…とはいえ、まったく検証していませんのであくまで机上の空論です苦笑

これは今度トレード日記側で試してみたいですね〜笑

トレシズの「シストレ全般のQ&A」の記事

前々記事:(81)終値と終値+ATRの乖離率とは?
前の記事:(82)終値と終値+ATRの乖離率と、終値と終値−ATRの乖離率の差
今の記事:(84)前場引成などは有効なのでしょうか?
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次々記事:(86)どういう戦略同士だとシグナルが重複しにくいですか?

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