（82）終値と終値＋ATRの乖離率と、終値と終値−ATRの乖離率の差

ユーザー様より、終値と終値＋ATRの乖離率と、終値と終値−ATRの乖離率の差についてのご質問をいただきましたので以下にご説明させていただきます。

引き続き、2330 SmartEbook.comを実例に挙げてみます。

10/21　ATR（5日）：63.40　終値：317　終値と終値−ATRの乖離率（5日）：−20.00％
10/22　ATR（5日）：69.40　終値：385　終値と終値−ATRの乖離率（5日）：−18.03％
10/23　ATR（5日）：78.80　終値：350　終値と終値−ATRの乖離率（5日）：−22.51％
10/24　ATR（5日）：88.80　終値：284　終値と終値−ATRの乖離率（5日）：−31.27％

10/24の終値と終値−ATRの乖離率（5日）
＝（284−88.80−284）÷284×100
＝−88.80÷284×100
＝−31.27％

10/21　ATR（5日）：63.40　終値：317　終値と終値＋ATRの乖離率（5日）：20.00％
10/22　ATR（5日）：69.40　終値：385　終値と終値＋ATRの乖離率（5日）：18.03％
10/23　ATR（5日）：78.80　終値：350　終値と終値＋ATRの乖離率（5日）：22.51％
10/24　ATR（5日）：88.80　終値：284　終値と終値＋ATRの乖離率（5日）：31.27％

と比較しますと、

…単に値がマイナスになっているだけ、

ということです笑

つまり終値と終値＋ATRの乖離率（5日）と逆に考えればいいというだけですね。

（1）終値と終値−ATRの乖離率（5日）の値がまず最初に小さくなるのは、まず上げにしろ下げにしろ、個別銘柄のボラティリティが増えた時（これをまず最初の5日間単位で考えます。そのため、最初の5日間は終値と終値−ATRの乖離率（5日）の値は減り続ける場合が多いです。）
　↓
（2）そして、その銘柄が一辺倒に同じ幅で上がっている時、もしくは一辺倒に同じ幅で下がっている時には、終値と終値−ATRの乖離率（5日）の値は、横這いが、若干増える場合が多くなります。これは、直近と同じ動きをしている状態だと考えます。
　↓
（3）そして、その銘柄が急激に押した際などに、終値と終値−ATRの乖離率（5日）の値が小さくなります。このように、終値と終値−ATRの乖離率（5日）は、ボラが大きい銘柄が、直近の値動きよりも押した瞬間などを狙う指標となります。

結論的には、プラスの指標を使うかマイナスの指標を使うかという、好みの問題ではないかとは思いますね〜。

私自身は、

こんがらがりやすいので、たいていは終値と終値＋ATRの乖離率を使っています苦笑

■鉄壁スイングガード2、わらしべハイパー2、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】では、最近の相場環境からどの戦略が一番おすすめですか？

もちろん結果は分かりません点をご了承いただければと思いますが汗、

個人的には鉄壁スイングガード2ではないかと考えております。

鉄壁スイングガード2の成績推移グラフは11月は横這いといった感じで、

10月に比べますと押し目系の銘柄が少ない状況だとは思っていたりしますね〜。

これは日経が強い推移をしているためだとは思われますが、

相場ももちろん一辺倒に上がるということはなく、

押し目的な推移もよくあります。

こういった際を狙うならやはり結果が出ている鉄壁かなと、

私でしたら考えますね〜。

2番手としましては、

特に順張り買いがポートフォリオ内に多い方の場合には、

寄り天対策としてヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】がおすすめです。