1銘柄投入額を決めるための個人的なテクニック（2）

前回書かせていただきました通り、

個人的には戦略の1銘柄投入額は、基本的には

・平均損失
・損失の標準偏差

の2つを見て決める場合が多いです。

…厳密にはここに「好みや信頼度」も入ってはきますが、

今回は省略します苦笑

■1銘柄投入額を決めるための個人的なテクニック
https://www.torezista.com/blog/blog_1621/

たとえばトレード日記側で使っているゴッドスプレッド2のバックテスト段階の結果ですと、

平均損失： 7.85％
損失の標準偏差： 5.28％

となっておりまして、損失の内訳を見てみますと、

取引毎の収益率　取引数
-5%以上　0%未満　329
-10%以上 -5%未満　485
-15%以上 -10%未満　205
-20%以上 -15%未満　70
-25%以上 -20%未満　24
-25%未満　5
合計　1118回

といった感じです。

そして、取引の80％はどのラインにおさまっているか？と計算してみますと、

1118回×0.8＝894.4回となり、

上から順に数字を足していき894.4回となるラインは、

大体0〜−15％ラインだな、

といった感じでしょうか。

ここは本当はエクセルで分布図を出した方が分かりやすいのですが、

私の場合ですと手間を省略するために（ｺﾗ、

またいずれにしろ実運用中に1銘柄投入額の調整が必要になるので（資金を投入して初めて分かることも多いので苦笑）、

上記のような感じで適当にやっています笑

そして個人的には次にどうするかといいますと、

−15％という損失が、

総資金に対して1％を超える損失にならないような1銘柄投入額に調整します。

ここでの総資金とは、

1戦略単位の資金ではなく、シストレ資金全体ですね。

・総資金300万
・1トレード単位の損失の80％ラインの最大値： 1銘柄投入額×0.15

として1銘柄投入額を求めてみますと、

1銘柄投入額×0.15＝300（総資金）×0.01（1％）
1銘柄投入額＝20万

と、あっさり1銘柄投入額が計算できます。

上記は80％ラインで計算していますが、

個人的には慎重派ですので、

…実は95％ラインで計算しています（ぇ

残りの5％はイレギュラーととらえ、無視している感じですね〜。

そのため、上記例ですと、

1銘柄投入額は大体15万ぐらい、ということになります。

こういった感じで1銘柄投入額を決め、

あとは実際の運用結果を見て調整する場合が多いです。

個人的にはメンタルを重視しますので、

「計算だけではなく、実際の運用で自分がどう感じたか？」

という点も無視できません。

そのため、手間を省略するためにも、

計算はざっくりと済ませる場合が多いです苦笑

あと、個人的には利益側はあまり見ない場合が多いですね〜。

戦略や勝率にもよるのですが、

基本平均利益が平均損失の2倍など、ある程度上だといい、程度でしょうか。

勝率重視のロジックの場合は、もちろん平均利益の大きさはそこまで追いません。

むしろ、

「利益というものは1銘柄投入額によって決まるため、損失を調整するだけで作業が完了している」

と考えるのが個人的なスタイルかもしれません。

…上記もまた正しいというわけではなく、

あくまで私のスタイルというだけですのでご了承ください汗