翌日始値が、結構使えると思っています。

最近の傾向としましては、

個人的な体感としては、

・上げて始まった銘柄はとことん上げる
・下げて始まった銘柄はとことん下げる

という傾向が強くなったように思いますね〜。

これはもちろん、

あくまで私の体感上ですので、

正しいかどうかは何とも言えませんが（ｺﾗ

上記をどう生かすか？という観点ですと、

1つの案としましては、

「翌日始値を使う」

という手法が考えられます。

もちろん買い戦略にもよるのですが、

順張り買いの場合ですと、

・翌日始値が、前日終値より高く始まった銘柄の方が勝率が高い

という結果になる場合も少なくありません。

これはどう検証するのかといいますと、

仕掛け条件の先頭に、

・翌日始値が終値よりも大きい

という条件を入れるだけで検証できます。

もし期待値が元データよりも上がったのであれば、

それは過去の検証上有効、

とは言えるかもしれませんね〜。

ただ難点としましては、

・翌日の9時の寄りを見て、仕掛けるかどうかを判断しなければならない点
・また、「翌日始値」というのはもちろん前日段階では分かりませんので、後日検証すると保有銘柄が変わってしまう点苦笑

という問題点があります。

なぜ後者で保有銘柄が変わってしまうかといいますと、

後日検証した際には、

「実際の運用では翌日9時に注文を取り消す銘柄が出てくるのに対しまして、検証上では翌日始値が終値よりも大きいという条件を満たす銘柄のみを抽出して計算する形になるため、余力の使い方が違う」

という現象が出てくるためです。

そのため、検証結果と一致させるのは無理な手法ですが、

一方、

成績が向上する可能性は十分にある手法ですので、

研究されてみるのも面白いかもしれませんね〜。

…実際のところ、

私の順張り買い戦略の運用結果でも、

「翌日始値がだいぶ安く寄った銘柄の場合、期待値が著しく落ちる」

という結果が出ています苦笑

これはなんといいますか、

安く寄った場合、

逆指値の仕掛けラインが高すぎますと、

安く買った人的には既に利確ラインに到達しているためではないか、

とは思っていたりしますね〜。