損切りラインの設定方法

昨日の記事の内容を踏まえた内容ですが、

「個人的な損切りラインの設定方法」

について書かせていただきたいと思います。

https://www.torezista.com/blog/blog_1949/
B・N・F氏のTweet

個人的な損切りラインの設定方法は主に二種類あり、

（A）デイトレや1日オーバーナイトなど、超短期保有にする
（B）保有日数が長い戦略は、「総資金に対しての割合」で損切り％を決める

といった感じがメインです。

まず（A）についてですが、

シストレでは保有日数を短くすればするほど、

・平均損失
・損失の標準偏差

の値が小さくなります。

この2つの値が小さくなればなるほど日々の波も穏やかになりますので、

「保有日数をとにかく短くする」

というのは、

1つの手法ではないかな、と考えています。

また、デイトレのように1日や、

1日オーバーナイトのように2日の場合、

基本的には1〜2日で被る損害は限られた範囲ですので、

「損切り等を考える必要性を抑えられる」

といった意味でも、

シストレ初心者の方にも向いた構成ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

もちろん、あとは自分の性格を戦略に落とし込むことも大事で、

・勝率を落としてでも、場中のロスカットを入れる

なども、

結構有効な場合があります。

デイトレでも−10％ぐらいは負ける場合が結構ありますので、

1銘柄投入額×10％が、

総資金に対して一定の範囲に収まるようにするのは結構有効だと思いますね〜。

次に「（B）保有日数が長い戦略は、「総資金に対しての割合」で損切り％を決める」ですが、

私の場合ですと、

保有日数が長い戦略の場合には、

たいてい損失％指定の損切りを入れるようにしています苦笑

これはもちろん他の考え方もあるところで、

「損失％指定の損切りを入れないほうがいい戦略もある」

とは言えるかもしれません。

代表的なところですと、

・中期戦略（特に逆張り）
・長期戦略

あたりでしょうか。

中期戦略の場合などですと特に、

損失％指定の損切りではなく、「保有日数指定の損切り」などを入れる場合もあります。

基本的には、

「保有日数が短い戦略ほど、損失％を限定した方がいいのではないか？」

とは考えていたりしますね〜。

これはなんといいますか、

著名トレーダーの多くがおっしゃられていることですが、

「短期トレードでは下がったら負け」

というお言葉とほぼ同じ意味となります汗

損切りラインとしましては、

1トレードあたりの負け額は、

やはり総資金に対してある一定％におさめたいところで、

「たとえば総資金1000万で、1トレードあたり5万（0.5％）を超える負けは避けたい」

という場合には、

1銘柄投入額が30万だとしましたら、

「建値−16％以下になったら損切り」

などといった感じで設定するかもしれません。

→300,000×0.16＝48,000円の損失

その上でですが、自分のスタイルと合わせる感じですね〜。

波を荒くしてても利益を追求したい場合には、

1銘柄投入額を60万にして、

「建値−8％以下になったら損切り」

といった感じに設定する感じです。

→600,000×0.08＝48,000円の損失

損切りを入れますと、

通常よりは1銘柄投入額を増やしやすくなる場合が大半です。

といいますのも、

システムトレード戦略に損切りを入れると、

・平均損失が、その損切りラインに近い％になる
・また、損失の標準偏差の値が、かなり小さくなる場合が多い（負けトレードにおける負け額のばらつきが小さくなる）

といった感じになる場合が大半だからです。

もちろん相場に絶対はないので最悪の事態の想定も必要ですが、

「こういった損切りを徹底する手法も1つ」

とは考えられるかもしれませんね〜。