1日で動く損益の幅は、1銘柄投入額と保有銘柄数で決まる

「1日で動く損益の幅は、1銘柄投入額と保有銘柄数で決まる」

という点は、

ものすごく当たり前ではありますが、

非常に大事な部分だと思っていたりしますね〜。

たとえばですが、

・平均利益： 10％
・平均損失： 5％

という戦略があったとします。

この際に、

1銘柄投入額が100万で、

10銘柄保有しているとしますと、

過去の検証上では平均上、

＋100万〜−50万は動くわけですね〜汗

もちろんこれは戦略の保有日数にもよります。

上記戦略が短期戦略であれば、

こういったイメージに近づくのではないでしょうか。

もちろん例外的な動きも多く、

特に損失の標準偏差が大きい戦略の場合、

5％を遥かに超える負けなども多発するわけですが苦笑

以上の点を踏まえますとやはり、

「1日で動く損益の幅は、1銘柄投入額と保有銘柄数で決まるという点を理解した上で、1銘柄投入額等を決める」

という点が非常に重要になってくるとは思います。

資金数百万レベルで1日に＋100万動かすのも不可能ではないですが、

これはやはりリスクもかなり大きく、

破産確率は相当な高さになります。

上記例の場合ですと、

破産確率を抑えるには総資金が最低でも数千万必要になるレベルではないでしょうか。

このあたりは、

「取れるリスクは人によって異なる」

という点もありますため、

何が正しいというものはないと思います。

なくなってもいい資金でひたすら攻める場合には、

たとえ破産確率が高かろうとも攻めるのも1つではないか、

と考えているほどですが汗

「自分の目的にあったリスクに合わせる」

という点を、

重視するのがおすすめです。

現実的には、

1銘柄投入額を引き上げる場合、

損切りを徹底するなどして、

・平均損失
・損失の標準偏差

を小さくした方がやりやすいのではないか、

とは思っていたりしますね〜。

要するに、

シャープレシオとペイオフレシオの大きさを重視するやり方です。

平均損失・損失の標準偏差、両方の項目とも、

最低でも3％以内に抑えたほうがいい、

というのがあくまで個人的な考えです。
（※注：まったく正しいわけでもありません、あくまで好みです苦笑　どちらかというと損小利大的な考えです。）