シストレで勝つためのアプローチ方法（18）

■（20）日々の資産変動率を自分の好みに合わせる

・日々いくら勝った、もしくはいくら負けた

という幅は、

全てはポートフォリオによって決まります。

中でも影響が大きいのは、

・ポジション量
・取引回数
・1銘柄投入額
・各戦略の平均利益や平均損失
・その時の地合

などでしょうか。

とりわけもっとも大きいのはやはり

「ポジション量」
「地合」

だと思っておりまして、

利回りを徹底的に追求するのだとしたら、

地合はある意味未来指標なのでさておき、

ポジション量を増やすしかない、

ということですね〜汗

私自身は実は、

常時保有ポジション量が全力2階建てというのもまったく否定しないタイプでして、

利回りを追求する究極のスタイルとは、

「常に全力」

という形だと思っているほどです（ｺﾗ

そのかわり、

リスクも最大級になりますので非常に胆力が求められるのは間違いないですし苦笑、

・資金が飛ぶ覚悟が必要（場合によっては赤字転落もありますが汗）
・また、リスクをとっていい資金で行う必要がある

といった点さえクリアできれば、

それはそれで1つの形、

と思っているほどですね〜。

もちろん、

先の記事で書かせていただきましたとおり、

私の場合ですと、

「なるべく次の日の方が多く仕掛けられるようにする」

というスタイルですので、

常に余力は残すタイプです。

ただその上で、

最近は以前よりはリスクをとっているかもしれませんね〜。

これはなんといいますか、

最近は、

「資金効率」

という要素を重視するようになったためかもしれません。

具体例を挙げてみますと、

今のトレンドにおきまして私のトレード日記側のポートフォリオの場合ですと、

・日々のスイングポジションは資金の半分以下
・デイトレ分も資金の半分ぐらい
・使っている戦略の平均損失は大体2〜4％
・使っている戦略のトレード毎勝率は、50％〜90％とまちまち
・1銘柄投入額は総資金の5％以下
・使っている戦略数は35個ぐらい（ぇ

という感じの現状なのですが、

これで日々の資産変動率は、

大体±1％の範囲内の場合が多い、

という感じです。

これはおそらく、

日々のスイングポジションが資金の半分以下程度と小さいためで、

もっと振幅を増やすためには、

もっとポジション量を増やす必要がある、

ということですね。

…もちろん、

市場暴落時にはもっと動くでしょう汗

ただこのあたりは自分の好みに合わせる必要があるとは思っておりまして、

「自分が耐えられる設定でないと、運用を継続できない」

という点がかなり大きいとは思いますので、

日々の動きを見て調整する、

という作業が大事なのではないか？

とは思っていますね〜。

もし余剰資金であり、

かつリスク資産という位置付けなのであれば、

シストレにある程度慣れた方限定のお話ではありますが、

極限までリスクをとっていくのも1つの手、

と考えているほどです（ｺﾗ

ただ、初心者の方にはまずおすすめできませんが苦笑