出来高制限について語ってみます。

最適分散投資ファイルに、

出来高制限　直近出来高1日間平均の0.50％を上限

といった項目があります。

これは要するに、

前日出来高が100,000株だったとしましたら、

500株を超える株数は仕掛けない、

という意味合いですね〜。
（100,000×0.50＝500）

この設定は重要か？

という観点ですと、

「1銘柄投入額が大きい場合には重要」

と考えています。

といいますのも、

板がスカスカの銘柄で、500万円分成売をしてしまったら、

…間違いなく特売り状態になりそうな気がするためですね苦笑

あと、

1日の売買代金が1,000万しかないのに、

その50％である500万分も買ってしまいますと、

…証券会社から警告がきます汗

個人的にも裁量時代に何度か経験がありますが、

確かその日の売買代金の5％以上を売買すると、

警告が来たような気がします。

そのためですが、

「1銘柄投入額が大きい場合には、出来高制限を入れた方がいいのではないか？」

とは思っていたりしますね〜。

なお、私の場合ですと実は、

…トレード日記側では出来高制限を使っていません（ぇ

これはなんといいますか、

個人的なスタイルが

「超銘柄分散型」

のためというのが一番大きいかもしれません苦笑

いろいろシステムトレーダーの方のブログを拝見させていただいているのですが、

私の場合、

…一般的な方の5〜10倍ぐらいの銘柄分散数のような気がしています汗

これが正しいかどうかはさておき、

これぐらい1銘柄投入額を抑えますと、

1銘柄投入額が該当銘柄の1日の売買代金の5％を超えるようなことはまずありませんので、

最適分散投資の出来高制限も必要ない、

というイメージなのかもしれませんね〜。

あともちろん、

バックテスト側の売買代金制限をある程度は上げておりますので、

売買対象はある程度板の厚い銘柄に限られています。

とはいえ、

1銘柄投入額が100万などを超えてきましたら、

やはり出来高制限は必要だろう、

と思いますね。