激しい戦略と穏やかな戦略

ポートフォリオを組む段階で、

・荒い戦略でポートフォリオを組むか？
・それとも穏やかな戦略でポートフォリオを組むか？

といった観点もあるかもしれません。

これは実際に戦略を運用してみるとよく分かるのですが、

「この戦略は激しいな」
「この戦略は穏やかだな」

という感覚があるためですね。

たとえば既存の売り戦略でいいますと、

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】や、

ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】などは穏やかなのですが、

メテオフォールなどはなかなか激しいです苦笑

この荒さを判断するためによく見る箇所としましては、

個人的にはやはり、

バックテスト画面の

・平均損失
・損失の標準偏差

を見る場合が多いですね。

これらの二つの値は、

「小さい方が穏やかな場合がまず間違いなく多い」

とは言えるかもしれません。

あとは、

・ペイオフレシオ
（計算が必要ですが、シャープレシオ等もですね。）

あたりでしょうか。

この値は逆に、

大きい方が穏やかな場合が多いかもしれませんね〜。

小さくなるほど、

コツコツドカン系に近づきやすい傾向にある、

とは思っております。

たとえば損小利大戦略の場合ですと、

穏やかな戦略になりやすい分、

勝率は落ちやすい傾向にあります。

逆に、コツコツドカン戦略の場合、

勝率は上がりやすいのですが、

なかなか時折激しい動きになりやすくなります。

このあたりはどちらが正しいというわけではなく、

完全に好みのお話だとは思っていたりしますね。

個人的には、

性格に合わせて戦略を選別するのが大事だと思っておりまして、

穏やかでも激しくても勝つのは不可能ではない、

といった考えかもしれません苦笑