システムトレードブログ

個人的に、シストレでは「取引回数×期待値」的な考え方を重視

トレシズポートフォリオ
シストレでは「取引回数×期待値」的な考え方を重視

システムトレードでは、

  • 総取引回数の多さ重視
  • 期待値の大きさ重視
  • 勝率の高さ重視

など、

いろいろな組み方があるのが面白いですよね笑

あくまで個人的なスタイルですと、

「取引回数×期待値」

的な考え方を重視しています。

「取引回数×期待値」的な考え方とは?

「取引回数×期待値」的な考え方とは?

1トレードあたりの期待値の大きさというよりは、

  • 日々どれだけシグナル数があるか?
  • その上で各トレードにはどれぐらいの期待値があるか?

といった組み合わせで考える手法、

といったイメージかもしれませんね~。

正確には、

「取引回数×期待値÷保有日数」

という感じかもしれません。

あくまで個人的には、

1トレードあたりの期待値が小さくても、

それを補えるだけのトレード回数があればいい、


と考えるタイプなのかもしれませんね。

取引回数を重視するスタイルで重要となってくるのは、
「各トレンドにおけるシグナル数」

「各トレンドにおけるシグナル数」

たとえばですが、

・超上昇トレンドである2013年
・超下落トレンドである2008年

におきまして、

2013年の場合は買いでシグナルを出しまくっても結構勝てると思いますが、

2008年の場合は、



買いシグナルを出しまくると大負けします苦笑

そのため、

「各トレンドにおけるシグナル数を考慮する必要がある手法」

といったイメージかもしれません。

ポートフォリオの組み方はいろいろある、と思っています。

ポートフォリオの組み方はいろいろある

上記のような「取引回数×期待値」といった考え方で組むポートフォリオもあれば、

  • 勝率重視
  • 1トレードあたりの期待値重視
  • 低DD重視

など、

いろいろなポートフォリオの組み方がある点が、

システムトレードの面白さの1つ、


と思っていたりしますね笑

なお、超約はまさに「取引回数×期待値」のタイプですが、

今後、また違ったタイプの戦略のリリースも検討しております汗

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

前々記事:目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める
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