ブレイクアウトは、基本デイトレの方が有効？

ひとまず、ブレイクアウトについておさらいです笑

ブレイクアウトとは、株価が直近高値を更新した時点で仕掛ける有名な手法で、主にFXなどで使われる手法ですが、もちろん株でも多くのデイトレーダーによって採用されている手法です。

使うチャートとしては、分足・日足・月足などいろいろありますが、デイトレーダーなら分足、スイングトレーダーなら日足を使うのが一般的だと思います。

分足チャートを見ていると伝わってくるのですが、分足チャートでその日の高値などを上抜く陽線がついた場合、一瞬でものすごく買い圧力が高まります。これは逆に言うと、そのブレイクアウトの瞬間を狙っているトレーダーが多いということの裏返しともいえます。

たいていの場合一気に上昇した後、元値に戻ることが多いですが、もちろんその後じわじわと上昇を続ける場合もあります。

こういったブレイクアウトの際に一番多く使われる手法としては、元値に戻った際には損切り、元値に戻らなかった場合には一定の利益を確保しつつ保有し続けるトレイリングストップ・ぶら下がりストップと呼ばれる手法を続けるのが一般的だと思っています。

この手法は比較的勝率が低いもので、勝率的には1〜2割を確保できれば十分ではないでしょうか。

そのため、損を小さく抑える必要があり、利益が出た際にはとことん伸ばすという、投資本に書かれている王道のような手法をとる必要があると思っています。

以上はデイトレのお話ですが、もちろんスイングトレードでも有効な手法です。

スイングの場合では日足を使い、直近の高値を上抜く陽線をつけた日の引け・または翌日に買いを入れ、デイトレと同じようにトレイリングストップで引っ張ることになります。

シストレにおいて上記のようなブレイクアウトの手法をやりたい場合には翌日の寄りに仕掛けることになりますが、たいていの場合うまくいきません。

これはなぜかというと、

「ブレイクアウト系の手法の場合、ザラ場中か、もしくはブレイクアウトした当日の引けに仕掛けた方が期待値が高い」

ためです。

翌日の寄りで仕掛けた場合、株価は多くの場合前日終値よりも高く始まります。

そして、移動平均乖離率が高くなりすぎてしまい、売り場となり、陰線となります。

シストレにおいてブレイクアウト系の手法を作るのが難しいのはここにあると思っています。

そのため個人的には、シストレにおいても、「ブレイクアウト系の手法はザラ場中に仕掛けるのがベスト」だと考えていますね。

ただ、ブレイクアウトという手法はある程度の銘柄数を日中に監視していないとできないため、忙しい方には厳しい手法ともいえます。

これを解決するためには逆指値か、もしくは翌日の前場終値が直近30日間の高値より高かったら買い、などとすることによりできますが、

前者の方法はイザナミでやる方法がわかりませんが、後者はイザナミでできます。

引けで仕掛ける手法はもちろんイザナミで検証でき、ある程度の期待値を確保できることが分かっているため、後場始値で仕掛けるようなロジックを組むのは結構面白いかもしれませんね〜。（ただ、成績の検証が自作プログラムを組まないと厳しそうですが…汗）

私自身、一応ブレイクアウト系の手法は持ってはいるのですが、どうしても利回りが遠くゴッドブレスにはおよびません。

ブログに書いております通り去年から研究しているお話ではあるのですが、ブレイクアウトは本当に難しいと思っていますね〜。