リバウンドの基準を探る

個人的には、

底を読むという作業はあまりしないのですが、

「過去の検証上、どの程度のラインで反発したか？」

という検証は結構よくやりますね。

これはなんといいますか、

もちろん新たなアイデアを得るためにという目的もありますが、

シストレ継続の安心感を得るため、

という目的も結構あったりします苦笑

ひとまず、

以下のような条件で検証してみます。

・移動平均乖離率（終値）（10日）が−10％より小さい場合に翌日成行買い
・翌日成行で手仕舞い
※その他はイザナミの初期設定

■バックテスト結果
総取引回数： 44724回
勝率： 54.35％
期待値： 0.68％

すごく良くはないものの、

年度別にマイナスとなるのは2020年のみなので悪くはない結果です。

これをイザナミの初期設定で検証してみますと、

通算＋500万ぐらいにはなるので絶対勝てないということはないものの、

…DDが大きすぎるため使いものになりません苦笑

ただ、

こういうシンプルな条件は、

相場の底を読むには結構便利な設定なので、

過去の相場の底を探ってみます。

■シグナル数が50以上の場合に仕掛けると？

総取引回数： 1057回
勝率： 54.49％
期待値： 1.37％

■シグナル数が150以上の場合に仕掛けると？

総取引回数： 298回
勝率： 55.37％
期待値： 2.55％

こうして見てみますと、

上記設定の場合、

・1000万以上等資金が大きければシグナル数が50以上で仕掛けてもあり
・資金が小さければシグナル数が150以上あたりが無難

といった感じになるかもしれません。

要するに、

資金が小さいと、

緩い条件で仕掛けるとDDに耐えきれない可能性が出てくるため、

フィルターを強くする必要がある、

というニュアンスですね〜。

もしくは、1日の投入額や1銘柄投入額にかなり制限をかけることによりDD耐性を上げる、

といった手法もあります。

ちなみに現時点では、

…シグナル数は261銘柄です汗

私自身はあまり読むことはしないタイプで、

機械的に売買するのみですが苦笑