バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき？

時々書かせていただいておりますが、

バックテスト段階のシグナル数はある程度絞り込むべき、

というのが持論かもしれませんね〜。

これはなんといいますか、

直近の相場がいい例ですが、

一日に1000銘柄のシグナルが出ても、

…全てに仕掛けられるわけがないためですね苦笑

また、

ある日500銘柄のシグナルが出たとしまして、

その次の日にさらに暴落して1000銘柄のシグナルが出たとします。

この場合、

1日の投入額や仕掛け銘柄数に制限を設けていない限りは、

500銘柄のシグナルが出た日にフルポジションになり、

暴落をMAXのパワーで食らってしまう、

なんてことになりかねません汗

こういった観点から考えますと、

もちろん1日の投入額や仕掛け銘柄数に制限を設けるという手法も対策の1つになると思います。

あくまで私のスタイルですと、

たとえば暴落相場対策の逆張り買い戦略を100銘柄分散で運用する場合には、

2020年3月13日〜17日あたり（オーバーシュートと考えられる時期）のバックテスト段階の総シグナルは100〜200銘柄程度でいいかな、

という感じですね。

200銘柄シグナルが出た時期はレバレッジがかかることになりますが、

そもそもここまでシグナル数が多い時期というのはめったにないので、

そういう時はチャンスと見て若干リスクを取る、

といった感じです。

もし安全性を重視する場合には、100銘柄以内に抑える感じですね。

ここで重要なのが、

「バックテスト段階で100銘柄シグナルが出たとしても、その全てが仕掛け対象銘柄となるわけではない」

という点です（ぇ

といいますのも、

最適分散投資ファイル側で、

・購入価格制限
・出来高制限
・重複保有禁止

などによってはじかれてしまうためですね。

そのため、

100銘柄シグナルが出た時に、

実際100銘柄分仕掛けられるようにするためには、

「バックテスト側にもある程度条件を持たせることが必要」

ということです汗

たとえば代表的な例ですと、

もし1銘柄投入額が10万というスタイルの場合には、

バックテスト側に、

「最低購入価格が100000より小さい（同じ含む）」

といった条件を入れてしまう感じです。

これにより、

バックテスト結果と最適分散投資結果の乖離が小さくなっていきます。

「いろいろ条件を入れるのは過剰最適化ではないの？」

という疑問が沸かれる場合もあるかもしれません。

あくまで個人的な考えですと、

「動き方は価格帯によって結構変わるため、株価や最低購入価格に関する仕掛け条件は過剰最適化に該当しにくいのではないか？」

と思っていたりしますね〜。

最近は特に、

100株単位等に統一されてきたこともあり、

最低購入価格と株価が比較的比例関係になってきたのも一因です。

…もちろん、

株価が140円〜160円といった細かすぎるのはNGですが苦笑

おおざっぱな条件なら問題なしだと思っていたりしますね。