予期せぬトラブルへの対処

シストレをやっていますと、

時々、

「これはどうするべきか？汗」

と考えさせられる相場があったりします。

直近でいいますと、

…やはり2〜3月相場ですね苦笑

よくある事例は以下のようなものですね〜。

・悪材料による市場暴落時期
・買いのポジションが膨らみすぎ、かつマイナスが膨らんでいる時
・上昇トレンドが突然崩れた時（2013年5月等）
・売りで踏み上げにあった時
・逆に、買いでストップ安連発銘柄を引いた時

何も考えずにこういう事例に直面した場合、

普通は結構動揺するものではないか？

と思います。

個人的には冷静を保ったふりをしているものの、

…時には多少動揺している相場もありますが苦笑（ｺﾗ

大事なのはやはり、

「事前にある程度はトラブルを想定しておく」

ということだと思っていたりしますね〜。

たとえば買いのポジション量が増えすぎた事例の場合ですと、

個人的なスタイルでは、

（1）まずはバックテスト検証で、過去最大のポジション量が許容範囲内におさまるようにする
　↓
（2）また、あわせて最悪期にどの程度の損失が発生するかも検証しておく
　↓
（3）その上で、過去を超える動きになった場合どうするかを決めておく

といった流れでしょうか。

私自身はシストレに裁量を入れるのをかなり避けている傾向にあり苦笑、

損切りも事前に検証したものを採用します。

こういった損切りの際には、

「保有日数を短くする」

という手法で対処する場合が多いかもしれませんね〜。

相場情報を使い、

「こう動いたら保有日数を短くする」

といったリスク管理用のルールをシステムに落とし込んでいる感じですね。

こういったルールを日頃よりコツコツ研究していたりします苦笑

保有日数を短くするのは結構DD抑制効果があり、

また場中の損切りとは違い過去の検証が可能な手法なので、

結構便利だと思ってますね。

あとは、

翌日寄りでこう動いたら仕掛けないといった、

異常相場への対応も検討しておくとより堅牢なシステムになるでしょうね。