シストレ総資金の位置付け

シストレに投入する資金の大きさは人それぞれで、

またその投入する資金の意味合いも異なるもの、

と思っていたりしますね〜。

たとえばですがシストレ総資金を500万としまして、

（A）500万が、総資産に対して無視できるレベルの場合
（B）500万がなくなると結構痛い場合
（C）500万に生活がかかっている場合汗（ぇ

といった3パターンがあったとします。

このうち、

（C）の場合だけは明確で、

「500万投入すべきではない」

という結論になると思いますが苦笑

実際よくあるのは（A）か（B）かだと思っておりまして、

この2つでは結構リスクの取り方や、

ポートフォリオの組み方が異なるもの、

と思っていたりします。



たとえば私の場合ですと、

もし（A）なら、

…かなりリスクを取った攻めのポートフォリオにします。

特に、

約定率の低い指値戦略や逆指値戦略を多用し、

常時レバレッジ3倍ぐらいのシグナルを出す感じですね。

もちろん、

保有するポジション量そのものは、

なるべく1倍以内におさめますが汗

攻めのポートフォリオの場合ですと、

特に「資金効率」という要素を重視したいところですね〜。



一方（B）の場合ですと、

シグナル量的にはあまりレバレッジはかけないかもしれませんね。

さらに、

日々の余力を空けておくという点を大事にすると思います。

1銘柄投入額もおさえる感じですね。

こちらはなぜこういうスタイルになるかと言いますと、

「資金効率よりも安全性を重視したスタイルだから」

という結論になるからかもしれません。



こういった感じで、

「用途に応じて総資金を決める必要があり、またポートフォリオ構成も用途に応じて変わる」

という点があるのではないか？

と思っていたりします。

逆に、

ご自身が何を一番重視されるか？

という点を最初に決める作業がおすすめだったりしますね。