高値キャッチ3

高値キャッチ２をさらに改良して高値キャッチ3を作りました。２と変わった点は取引回数を半減、保有日数を5日以上から3日以上、期待値、最大DDを改良したことです。以下にパフォーマンスを書いておきます。

バックテスト段階の取引回数12919回、期待値1.17％、平均保有期間3.29日、勝率62.54％となっています。

最適分散後は、総取引回数2581回、平均保有日数3.14日、期待値1.90％、年毎の最低期待値1.01％(2001年)、年毎の最高期待値2.97％(2003年)、最大DD17.14％(2011年)、勝率66.37％、利回り807％となっております。今年の期待値は2.54％です。総資金は500万円、1銘柄上限100万円、1日最大2銘柄購入となっています。下に画像を載せておきます。上がバックテスト段階での年毎の期待値、下が最適分散後の資産曲線です。

ランキング情報と環境データを利用しています。ランキング情報では上位10位まで抽出するようにしています。環境データで参加する日としない日を判断しています。下の画像を見ていただければ分かりますが、バックテスト段階での年毎の期待値が最低でも0.6％以上あるので、かなり安定しています。最適分散では25日乖離率が大きい順に仕掛けます。最大DDが20％以下で、取引回数が少ない割りに利回りが800％以上あるので、かなりいい感じがします。今週中に審査に申し込もうと思っています。