システムトレードブログ

引き続きスイングキュルLUの調整中です。

トレシズストラテジー情報

最近は、スイングキュルLUの数パターンのフォワードテストを続けつつ、調整に終始しています。

この戦略はシグナル数フィルターなしの完全な順張り戦略なのですが、

いつも思うことですが、順張りは下落トレンド対策と、毎年の期待値の向上、1トレードあたりの損失を抑えるのが非常に難しいと感じますね〜苦笑

一般的に順張りは、

・終値が期間高値(高値)(60日)(1日前)より大きい場合に仕掛け
・終値が期間安値(安値)(30日)(1日前)より小さい場合に手仕舞い

という条件に加え、

・シグナル数がシグナル数の移動平均(55日)の1.75倍より大きい

といった動的なシグナル数フィルターを加えて作るのが一般的ですが、

こういった作り方をした場合、たいていは2006年・2008年・2011年あたりのバックテスト段階の期待値が大幅マイナスになります汗

順張りの買いは当然、地合が上昇しないと意味がありませんので、2008年のような相場では勝てないのはある意味当たり前な気もしますが、

スイングキュルLUでは、2008年のような相場では仕掛けないという対策よりは、うまく強い銘柄のみを狙う形である程度のシグナル数を確保できれば、と思っています。

どこにもない戦略とは断言できますため笑、

なるべくいいものに仕上げたいな、と思っております。

下落トレンド対策としてはいろいろな考え方があると思うのですが、

上記のように強い銘柄を狙うのも1つですし、なるべく下落トレンドでは買いを仕掛けないようなロジックを組まれるのも1つです。

利回りよりも安定性を望まれる方の場合には、後者のほうがもしかしたらいいのかもしれませんね〜。

トレシズの「ストラテジー情報」の記事

前々記事:シストレ戦略に関する所見です。
前の記事:現在の進捗です。
今の記事:引き続きスイングキュルLUの調整中です。
次の記事:スイングキュルSBの進捗につきまして
次々記事:現在のカスタマイズ動向です。

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