比較的表示成績に近い運用成績にしつつ、リスクを一定レベルに限定する方法

暴騰銘柄に仕掛けるオーバーナイトテストですが、最近は不調です苦笑

最近じょじょに思いつつありますのは、

・暴騰銘柄が翌日も上がるのはどちらかというと日経平均が弱く、資金が集中しやすい地合
・今のような一般的な東証一部銘柄が強い地合では効果が薄れる

といった傾向があるのかもしれませんね〜。

いずれにしろこのロジックは個人的なテスト目的ですので、あくまで客観的に検証を続けたいと思っています笑

今日は、最適分散投資の1つの便利な設定方法について書いてみたいと思います。

「運用成績が掲載成績のようにならない場合がある」

という現象は、以前もブログで書かせていただいた通りですが、

・検証開始日の差による影響
・DD中に仕掛けられる銘柄数が減る影響
・その他余力絡み

によるもので、これはシストレの本質的に避けられない現象かもしれませんね〜汗

基本的にはバックテストファイル・最適分散投資ファイルともに、2000年1月4日から検証する完全な単利にしますと近い成績になると思います。

ただ上記は、たとえば総資金が200万円の場合、大幅なDD中でも200万円分のシグナルが出る点が困りものです汗

そのため別な手法としましては、

「検証開始日をご自身の運用開始日よりも多少早め、検証上20〜30万円ほど増えている検証開始日に設定する」

というものがあります。

たとえばご自身の運用開始日が2012年11月1日だったとします。

この場合、

・バックテストファイルの検証期間→2000年1月4日〜最新データ日
・最適分散投資ファイルの検証期間→2012年11月1日〜最新データ日

とするのが一般的ですが、

最適分散投資側の「2012年11月1日」を「2012年9月1日」など前の方にずらしていき、

＋30万円ほどの利益が出ている検証開始日を探していき、

見つかったらそこに固定する、という技があります。

これは何が便利なのかといいますと、

「いきなりDDで始まったとしても、200万＋30万円分のバッファがあるため、200万円分のシグナルがちゃんと出る」
「また、＋30万円という数字を許容DDと見なしますと、最適分散投資側の資金が230万円→200万円に減った時点を運用停止箇所と見なすことができる」

といったあたりでしょうか。

また、たとえ成績が悪い戦略でもグラフが下にあると精神的な負担が増しますので苦笑、

この手法ですと、

「DD中だがグラフ上はまだプラス圏内」といった感じで、グラフが上にあるという意味での精神的なプラス要素はあるかもしれませんね〜。

上記では30万円と書かせていただきましたが、この数字はご自身の許容範囲内の値にされるといいのではないかと思います。

この手法でも2000年1月4日から検証した場合とでは差がある場合が多いですが、

少なくともいきなりDDで始まった場合に仕掛け銘柄が少なくなる現象は回避できるかもしれませんね。