ランキング機能が使われた戦略のマーケットインパクトを抑制する方法

今日はランキング機能が使われた戦略におけるマーケットインパクト抑制方法を書かせていただきたいと思います。

基本的にマーケットインパクトを抑えるためには、

・人と違った銘柄に仕掛けるようにする
・売買代金が大きい銘柄に仕掛けるようにする

という2点が最も効果が高いと思っていますね〜。

ランキング機能が使われた戦略の場合ですと、通常の戦略よりもマーケットインパクトを抑えるのは簡単だと思います。

これはなぜかといいますと、

「シグナル銘柄を簡単に変更できる」

ためですね。

・バックテスト側の優先順を変更する（これが最も効果が高いと思っています）
・ランキングで10位以内の銘柄を引くようにしている戦略の場合には、10〜20位の銘柄を引くようにする（優先順が落ちる点がマイナスですが、マーケットインパクト面ではプラスだと思います。）
・たとえばですが、東証一部は条件緩めでもシグナルが出るようにし、マザーズやJASDAQ銘柄では条件が厳しくなるようにする
（これはイザナミ側で設定が可能です。
http://www.izanami.jp/v2support/bkt_envdata.html?ac=3
のように、環境データで「市場別」を使う形になります。）
・もしくは、市場を東証一部に限定する

バックテスト側の優先順を変更した際に、気になるのは1トレードあたりの期待値だと思いますね〜。

ただ、あくまで私の個人的な考えで恐縮なのですが、

多少のレベルであれば、バックテスト段階の期待値が落ちるのはマイナスではないかもしれないと考えていますね〜。

私の場合ですとむしろ、

「標準ファイルよりもフォワードテスト成績が上回っているかどうか」
「標準ファイルに比べてシグナル銘柄が好みに合っているかどうか」

などの点を重視しています笑

そのためすぐには結果が分かりませんが、

定期的に比較を行っていくといずれはこれだというものが見つかるのかもしれませんね〜。

そういえば全然関係ないのですが、

ブレイクアウト系戦略でシグナル日（仕掛けの前日）の安値に損切りを入れるのは、昨日のような寄り天相場では非常に有効だと思いますね〜。

これはライブスター証券を使いますと非常に簡単で、

IFD注文で買いの仕掛けを入れつつ、

IFD側で逆指値で「シグナル日の安値以下になったら成行で売り」と設定しておきますと、

日中忙しい方でも場を見ることなく損切りできるため便利だと思います。