ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける
あくまで個人的なスタイルですと、
「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」
これがシストレにおけるモットーだったりしますね。
大きく食らいさえしなければ、
いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、
というシンプルなロジックです笑
ここはもちろん、
「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」
といった手法でも、
最終的に行きつくのは同じようなところなのではないか？
と思っていたりしますが（ぇ
個人的に得意とする、「勝つためのポートフォリオ構成」は2つ？
よくブログにて、
「勝つためのポートフォリオ構成」
を書かせていただいておりますが、
個人的な好みとしては2つに集約されるのではないか？
と思っているところもあり（ぇ、
その2つとは、
（A）DDをとにかく抑えていい相場で大きく張るポートフォリオ
（B）トレード毎勝率を追求するポートフォリオ
ですね～。
この2つに絞った場合、
少なくとも（A）の方は、
…DDが大きいとアウトです汗
一方（B）の方はDDが大きくなる瞬間もありますが、
（A）でDDが抑えられている前提なので、
全体的なDDは半減しますね。
ポートフォリオ同士の利益発生時期と損失発生時期を分ける
こういった感じで、
・大きなDDを許容しないポートフォリオ（DDが実運用で抑えられない場合にはカスタマイズ）
・大きなDDを一時的には許容するポートフォリオ
といった感じに分けるのは、
個別戦略のお話と同様、
「利益発生時期と損失発生時期を分ける」
という観点で非常に有効なのではないか？
と思っているところがありますね～。
まとめてというよりは、分けて考えるのが大事、と考えます。
システムトレード初心者の頃は特に、
「1戦略単位の成績」
という点を重視される場合が多いのではないか？
と思います。
もちろん、
これはこれで1つの形で、
あくまで個人的な分類ですと、
「コア戦略特化型」
というカテゴリーですね。
これは単に個人的な趣向というだけなのかもしれませんが、
私自身は、
「戦略単体というよりも、ポートフォリオ全体の成績を見る」
という考え方が主体なので、
・その戦略はどのカテゴリーに属するか？をまず考える
・そして、そのカテゴリー全体を1つのポートフォリオとして、全体的な成績を見る
といった感じなのかもしれません苦笑
DDが大きい場合の対策
突然の押しなどで、予期せぬほどDDが大きくなる場合があります。…個人的にもしょっちゅうありますが苦笑このあたりに対する、個人的な対策を書かせていただきま…
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