狙う価格帯による勝率やバラツキの差
スキャリバ【J】をベースに、
「狙う価格帯による勝率やバラツキの差」
について書かせていただきたいと思います。
10/12の相場におけるスキャリバ【J】の動き
昨日10/12の相場では、
スキャリバ【J】の場合、
「株価2,000円以下の銘柄を相手にするよりも、株価2,000円以上の銘柄を相手にした方が結果が良かった」
といった感じでした。
「こういった現象はなぜ起きるのか？」
という観点ですと、
個人的には
「バックテスト結果」
を根拠に考える感じかもしれません汗
狙う価格帯による勝率や平均損失
こちらは、
スキャリバ【J】の株価制限を2,000円以下にしたものです。
トレード毎勝率： 68.80％
平均損失： 2.56％
利益の標準偏差： 0.53％
となっています。
一方こちらは、
スキャリバ【J】の株価制限を2,000円以上にしたものです。
トレード毎勝率： 72.23％
平均損失： 2.42％
利益の標準偏差： 0.37％
となっています。
上記から分かることとしましては、
・2,000円以上を狙った方がトレード毎の勝率が高い
・2,000円以上を狙った方がトレード毎の平均損失が小さい
・2,000円以上を狙った方がトレード毎の利益のバラツキが小さい
といった感じでしょうか。
ただもちろん、
2,000円以下を狙った方が期待値は大きいので、
安定度重視でなければ2,000円以下も狙い目ではあるのですが苦笑
戦略毎に狙う価格帯を考えるのも手
上記のような感じで、
「株価制限を二つに分割して差を見比べるのも手」
と思っていたりしますね～。
戦略によって差がある感じだとは思いますが、
基本的には低位株を相手にする方が荒くなる傾向にあるのは、
おそらく間違いなさそうな気はします苦笑
資金が小さい場合、
低位株割合がある程度増えるのは避けられませんが、
資金が大きい方の場合には、
「あえて低位株を除外し、安定度を向上するカスタマイズもあり」
と考えていたりしますね～。
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