システムトレードブログ

目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める

トレシズポートフォリオ
複数売買ルールにした際の通算利益率

ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、

「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」

という点はすごく大事、

と思っていたりしますね~。

もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、

そうでない場合、

DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、

シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑

今日は、

目標年利を決めてポートフォリオを組む際に、

個人的によく見る項目を書かせていただきたいと思います。

目標年利を決めてポートフォリオを組む際に、個人的によく見る項目

(1)複数売買ルールにした際の通算利益率

複数売買ルールにした際の通算利益率

ポートフォリオ全体の成績を見たい際には、

複数売買ルール化するのが一番手っ取り早いのではないか?

と思います笑

1銘柄投入額の調整も行いやすいですし、

便利ですね。

個人的には、

実運用の際には複数売買ルールは使わず、

検証の際には複数売買ルールを使うという特殊なスタイルです(ぇ

(2)各戦略の、大負けトレード損失額

各戦略の、大負けトレード損失額

各戦略のワースト5位ぐらいの損失額をよく見ますね。

-20%~-50%はザラですが苦笑、

ここが大きすぎるようなら1銘柄投入額を落とす場合もありますし、

あとはそもそもの仕掛け条件等を見直す場合もあります。

特に民事再生等の上場廃止銘柄を買いで多く引いている場合には、

根本的なロジックを修正する場合が多いですね汗

(3)各戦略の、損失発生時期

各戦略の、損失発生時期

これはよく書かせていただいている通りですが、

「同時に損失が発生しすぎていないかどうか」
「仕掛けタイミングが一致しすぎていないかどうか」

といった点もよく見る項目です。

複数売買ルールの場合には、

「年度別のDDが大きくなる時期は特に要チェック」

ですね~。

DDが大きすぎるような場合には、

DDの原因となっているいずれか1戦略を未使用にしたりして、

「DDがどのように変化するか」

を見たりします。

(4)単月単利検証

単利単月

これは前記事の通りですが、

複数売買ルールでも単月単利検証を行い、

特に悪い月の動きを見ますね~。

前記事: 単利単月検証のすすめ

これはあくまで個人的には、

「悪い月にどの程度食らうか?」

のイメージを掴むための検証で、

このイメージを掴んでおいた方がシストレ運用が継続しやすくなるのではないか?

と考えているためです。

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