個人的なシストレの各相場状況におけるポジション量の理想
今日は、
「個人的なシストレの相場状況におけるポジション量の理想」
について書かせていただきたいと思います。
3種類の時期
個人的なスタイルとしましては、
「待つも相場」
を取り入れていることはよく書かせていただいている通りですが、
要するに、
「常に全力で行っているわけではない」
ということですね～苦笑
買いの場合ですと、
・意図的にポジション量を増やしている時期
・意図的にポジション量を減らしている時期
・意図的にノーポジにしている時期
という3種類が存在しています。
個人的な、各相場状況における買いのポジション量
表にすると以下のような感じですね。
| （A）上昇トレンド | 100％ |
|---|---|
| （B）ボックス（強） | 75％ |
| （C）ボックス（弱） | 50％ |
| （D）下落トレンド | 40％ |
| （E）オーバーシュートの懸念がある時期 | 10％ |
| （F）オーバーシュート発生時期 | 75％ |
| （G）オーバーシュートが発生し、 底値圏まで下落した時期 |
90％ |
今の地合はどれか？
今の相場は、
個人的なポートフォリオのシグナルの出方を見る限り、
・（B）ボックス（強）
・（C）ボックス（弱）
といった感じでしょうか。
こういった相場状況を、
自分で判断しているわけではなく、
システムが判断しているような感じですね～。
どういう相場でポジションを0に近くするか？
個人的には、
「たとえ翌日反発したとしても、スイングで持ち越さない相場」
というのを設けている感じです。
これは前記事の通りですね。
> 暴落に対する備え
たとえばですが、
（1）日経やTOPIX等が直近の安値を割り込んでいる時期
（2）日経やTOPIX、マザーズ指数等がチャートのかなり上方に位置している時
などは持ち越さないなど、
事前のルール決めが重要、
と考えております。
私自身、
「どういう相場で翌日暴落しやすいか？」
という点を徹底的に検証しており、
研究結果としましてはやはり、
上記（1）（2）に集約される場合が多いと思っております苦笑
決める必要がある要素
このスタイルの場合、
以下のような点を事前に決めておく必要がある、
と考えます。
・どういう相場を上昇トレンドと定義するか？
・どういう相場では持ち越さないようにするか？
・どの程度の下げをオーバーシュートとみなすか？
・どこまで下がったら底値圏とみなすか？
などですね～。
あとは、
いろいろな相場状況におけるポジション量の理想に合わせまして、
各戦略のポジション量を調整したり、
シグナルを出さない時期を設けるような感じですね。
地合による、各戦略のポジション割合
あくまで個人的なスタイルですと、「各戦略の役割を分ける」というのが好みですが、たとえば今の相場ですと、以下のような動きが好みだったりします。2021年8月…
日々のポジション量
日々のポジション量を調べるのはやはり、「各戦略の日次損益のポジション量を足す」というのが一番分かりやすい手法かもしれません。もちろんこのあたりは、上…
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