システムトレード運用中のパワーを落とさない手法
ひとまず、
…ものすごく負けるロジックを試しに開発してみました（ぇ
普段こういう作り方はしないので、
逆に難しかった感じですが苦笑
ものすごく負けるロジック完全版（ｺﾗ
気になる結果は、
…
これです汗
…身の毛もよだつ曲線ですね汗
なぜこういったロジックを作ったか？
意図としましては、
「序盤と、終盤のパワーを説明させていただきたかった」
という経緯です。
こちらは序盤ですね～。
総資金500万、1銘柄投入額50万という感じですが、
比較的多めのポジション量になっています。
そしてこちらは終盤ですね。
かなりのDDなので、
当たり前ですが序盤に比べるとポジション量がかなり少なくなっています汗
個人的に、上記の中でどこを問題視するか？
終盤は、
元の総資金が500万だったのに対し、
200万ぐらいのシグナルしか出せないため、
…このDD60％を解消するのにはものすごく時間がかかるのが必然です。
もちろん、
ここまで運用を継続する人はいないと思いますが汗
私自身が上記の中で一番問題視するのは、
「終盤のパワーが落ちている点」
だったりしますね～。
このやり方ですと、
この戦略ではやはり、
…9割方負けます汗
※今回はわざと負けるロジックを使っているため、元の戦略が悪いという点が何よりの原因ですが苦笑
終盤のパワーが落ちている点を解消するには？
この例では、
・序盤500万のポジション量
・終盤200万のポジション量
となっています。
これは個人的にはかなりまずいと考えておりまして、
結果論ではあるものの、
・序盤200万のポジション量
・終盤200万のポジション量
という形がベターだと考えます。
システムトレード運用中のパワーを落とさない手法のまとめ
あくまで個人的なスタイルなのですが、
・停止ラインは大きくとり、停止ラインに到達するまではパワーを落とさない
（むしろ下落相場では、もちろん限度はあるものの、相場が下がるほどパワーが上がるのが望ましいと考えております。）
・また、停止ラインに仮に到達した想定でも自分が耐えられるレベルの投入額にする
・また、停止ラインに到達した場合には見切りも重要になる（ぇ
といった感じで考えているかもしれません苦笑
上記のような事例への対策の1つの手法としまして、
「検証開始日（運用開始日）の日付を数年前にする」
といった手法もあります。
これはなぜかといいますと、
普通の右肩上がりのロジックの場合、
数年後の現在は検証上の余力が結構多いため、
多少のDDになっても初期資金を下回らないのでパワーが落ちないためですね。
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