1銘柄あたりでやられる額
1銘柄あたりでやられる平均額の目安としましては、
「バックテストの概要レポートの平均損失％×1銘柄投入額」
で表されるイメージかもしれません。
平均損失％が3％、
1銘柄投入額が50万なら、
50×0.03＝1.5万
ということですね～。
ただ平均である以上は、
1トレードあたりの損失にはバラツキがありまして、
これを表すのが標準偏差なわけですが、
あくまで個人的な体感上ですと、
…
日常的に、
平均損失の3倍程度のマイナスは頻発します苦笑
あくまで個人的に、直近でも3トレードは上記ぐらいを食らってます…汗
上記例ですと、
1.5万×3＝4.5万という感じですね。
1銘柄投入額を決めるにあたって、
上記のような点も考慮に入れた方がいいかもしれません。
最近の個人的な銘柄分散数の基準
最近はベースとしまして、
「25銘柄分散」
を基準として考えるといいのではないか？
と思っていたりします。
シストレ総資金500万なら1銘柄投入額20万、
シストレ総資金1000万なら1銘柄投入額40万、
という感じですね～。
まずは上記のような感じで設定してみて、
その後、
・各戦略の取引一覧における、負けトレードの負け額
・複数売買ルールの日次損益における、日々の損益の推移
などに耐えられるかどうか？
を確認する感じです。
あとは、
・ちょっとリスクが大きいと感じた場合には1銘柄投入額を減らす
・逆に、もうちょっとリスクを上げていいから利益率を増やしたい場合には1銘柄投入額を増やす
といったアプローチ方法が1つかもしれない、
と考えております汗
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