コキュートス（S）のカスタマイズ方法（1）

今日はコキュートス（S）のカスタマイズ方法について書かせていただきたいと思います。

私のトレード日記側ではほぼ全戦略に逆指値による損切りを入れているわけですが、

もちろんコキュートス（S）にも損切りを入れてあります笑

設定方法としましては、手仕舞い条件を以下のように変更する感じですね〜。

陽線が1と同じ→（赤）翌日寄付で手仕舞いする
　↓（青）
高値が終値（1日前）＋10％より大きい→（赤）翌日寄付で手仕舞いする
　↓（青）
当日指定値（終値（1日前）＋10％）で手仕舞いする

これは要するに、

「ザラ場中に前日比＋10％を超えたら損切り」

という設定でして、

主な目的としましては

・売り建て銘柄がストップ高に張り付くのを防ぐため
・また、1銘柄単位で過度のDDになるのを防ぐため

といったものがあります。

ただ上記はもちろん完全な検証方法ではなく、

個人的な経験上では0.5〜1割程度の誤差があります（ぇ

といいますのも、たとえば

「約定銘柄が前日比＋15％に到達した後、そこから下落して陰線をつけた場合」

には、

「イザナミ上では勝ったことになるが、実運用では損切りされているため負けている」

ということになるためですね〜汗

他にもっとうまい方法があるのかもしれないですが、

このザラ場中の損切りを正確に検証する方法は個人的には分かりませんため、

上記の設定ですと多少誤差が発生するものとしてお考えください。

個人的な実運用上でも、

銘柄が偏っているのですが今までに4651サニックスで2回ほど上記のような現象が発生しています。

…この銘柄は実際東証一部銘柄の割にはボラが大きいですね苦笑

また、上記は例によってライブスターのIFD注文を使いますと前日段階で実現可能で、

仕掛けの注文を入れた後、

IFD側で「○○円以上になったら成行で手仕舞いという逆指値」によって実現できるため便利です笑

上記例では前日比＋10％での損切りとしていますが、

コキュートス（S）の個人的な実運用上ですと、いままでにこの設定で3回ほど誤差が生じています。

たとえばですが前日比＋15％など値を大きくしますと誤差が出る確率は小さくなると思いますし、

前日比＋5％などとしますと誤差がかなり大きくなります汗

とはいえ、前日比＋5％の損切りの場合には1トレードあたりの損失も小さくなりますため、

結論的には＋15％でも＋5％でも大差はないような気もしますが（ぇ

誤差を避けたい方の場合ですと、この値は大きくした方がいいのではないか？とも考えます。

誤差が最も小さいのはやはり「値幅制限上限−1％」あたりでの損切りでしょうか。（これは売りの場合です。）

私の場合ですと今までの経験上、

「買い保有銘柄がストップ安に張り付くのを避けたい」
「売り保有銘柄がストップ高に張り付くのを避けたい」

という気持ちがもしかしたら人一倍強いかもしれないです。

といいますのも、

今までに上場廃止銘柄を数多く引いてるためかもしれません苦笑

もちろん持ち越した銘柄の引け後に悪材料が出るのは避けられませんが、

少なくともザラ場中のお話であればある程度は防ぐことが可能です。

そのため、上記のような損切りを徹底するタイプなのかもしれないですね〜苦笑

たとえばですが、

売り保有銘柄がストップ高に張り付くのを避けたい場合には、

IFDを使ってストップ高−1％あたりのラインに逆指値の損切りを入れておきますと、

少なくとも場が動いている際の張り付きは防ぐことができる場合が多いので結構便利だと思っています。

ニッパー様のブログで株式投資漫画「インベスターZ」が紹介されています。
http://blog.livedoor.jp/nipperjapan/archives/28462728.html

個人的にも、いつも読んでいる「砂の栄冠」と同じ絵なのでちょっと気になりますね笑