DDが重なった際に耐えられるかどうかという基準も大事だと思っています。
いや〜、今日は非常に厳しい相場でしたね汗
ぱっと見では日経平均は高値圏から下落して10,000円を多少割り込んだ、程度にしか見えませんが、
今日の相場は高値圏から200円以上、つまりは2%ぐらい下落しているため、非常にボラが大きい相場でした。
たとえばですが、日経平均が前日比−200円の相場でも、今日ほどはDDが発生しないかもしれません。
一般的に−200円以上下落する日は多くの場合安く始まってからジリ下げという場合が多いですので、日中のボラは1%〜1.5%程度しかない場合も多いものです。
そのため、もちろんスイングしていた銘柄はDDとなりますが、
当日仕掛けた銘柄は今日ほどはくらわない場合が多いものです。(災害等のイレギュラー要素はもちろん今日より大きなDDとなりますが汗)
特に順張り買いで被害が大きかった日かもしれませんが、
個人的な実運用では今日はなぜか逆張り買いが機能しており、
寄り天の中、買いではなぜか逆張り系買い戦略だけプラスです汗
このように、順張りか逆張りか、もしくは買いか売りかにより利益発生時期と損失発生時期が異なりますので、
できるだけ異なるタイプの戦略同士でポートフォリオを組んでいくのは非常に重要とはいえるかもしれませんね〜。
悪い例ですが、トレード日記側でも今日は特に上方ブレイクとゴッドブレス2(レバレッジが巨大な個人用)のDD発生時期が重なり、ひどいことになりました苦笑
似たタイプの戦略の場合、このようにDD発生時期が一致しやすいため、
DDも相乗効果で大きくなります汗
とはいえ、各戦略個別に見た場合には別に極端なDDではないため、
システムトレードにある程度慣れている方の場合ですと別に問題はないかもしれません。
ただ、初心者の方ですと、おそらく複数の戦略の相乗効果による負の影響の際になかなか厳しいものがあるかもしれませんね〜汗
そのため、あくまで一案ですが、似たような戦略同士の場合には、
信頼度が低い方の戦略のロットを落としたりするのも、悪い地合を考えますと非常に有効だと思っていますね〜。
DD発生時期が一致するかどうか判断するのに一番分かりやすいのは私のように実際に運用している場合ですが苦笑、
これは必ずしも実運用で検証する必要はなく、
イザナミで毎日検証し、その日の各戦略のDDの合算値のメモをとっていけばおおよそはわかるかもしれませんね〜。
■みなさんブログの更新がマメです
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11431594351.html
>時間が取れない時は、サボっても良いよ!って最近は思ってます。
みのっち様に大変温かいお言葉をいただき、感激しています笑
個人的には意外と時間は取れる時が多く、むしろネタがない日の方が多かったりします(コラ
ニッパー様もシバイチ様も更新がマメですよね、私自身見習わないといけないと思っております笑
前々記事:最大ドローダウンを下げるのに一番効果的なカスタマイズ方法とは?
前の記事:売り戦略の上昇トレンドにおけるDDを抑制する方法
今の記事:DDが重なった際に耐えられるかどうかという基準も大事だと思っています。
次の記事:下落トレンドにおけるDDを抑えるにはジャスダックインデックスが有効?
次々記事:ドローダウンについて語るシリーズ(1)