戦略を東証一部限定にカスタマイズするには？

戦略を東証一部限定にカスタマイズしたい、という場合もあると思います。

これは何といいますか、

値動きが基本的にはやはり新興銘柄よりは東証一部銘柄の方が穏やかな場合が多いですし、

日経平均と連動しやすいのも東証一部銘柄、

といった点もあるためですね〜。

今日は、販売戦略を東証一部限定にするためにはどうすればいいか？

というテーマで書かせていただきたいと思います。

■（1）対象銘柄を東証一部銘柄に限定する

当たり前ではありますが、

まず最初にバックテスト側の「対象銘柄」を、

全ての個別株→市場や業種で選ぶ

に変更し、

東証2部・マザーズ・JASDAQ

のチェックを外すことが必要です。

■（2）ボラティリティ（値動きの大きさ）を考慮する

全銘柄の、ヒストリカル・ボラティリティ（25,25）を調べてみました。

これはざっくりとですと、

直近25日間の値動きの大きさを表しておりまして、

値が大きいほど値動きが大きいことを意味しています。

東証一部： 7.074279593
東証二部： 10.05758364
JASDAQ： 12.13951132
マザーズ： 15.60489899

やはりといいますか、

東証一部は穏やかで、マザーズは荒い、

という結果が数字になって表れてきていますね〜苦笑

これから分かる点としましては、

「東証一部銘柄を相手にする場合と、マザーズを相手にする場合とでは、仕掛け位置が異なる」

という点です。

マザーズは値動きが大きいので、

たとえば逆張り買い等ですと仕掛け位置は結構深い位置にしなければならないでしょうし、

逆に東証一部銘柄の場合、

マザーズ銘柄を狙う際の仕掛け位置ほど深い位置にしてしまいますと約定率が大幅に落ちるため、

ある程度は仕掛け位置を浅くする必要が出てくる場合もある、

という感じかもしれないですね〜。

もちろんこのあたりは戦略によって異なるとは思うのですが、

もし元々新興銘柄へのシグナルが多い戦略の場合ですと、

「パラメーターを緩くするカスタマイズ」

が必要になってくるかもしれません。

たとえば

・5日乖離率が−16％で仕掛け

という条件だとしましたら、

・5日乖離率が−12％で仕掛け

にするなどです。

このあたりは実際にパラメーターを調整して、

期待値のバランスがいいところを探すのが無難かもしれませんね〜。

この際に私の場合ですと、

パラメーターはざっくりと調整します。

ベストは探しません。

上記乖離率ですと、

5日乖離率なら2〜3刻みでパラメーターを動かしたり、

25日乖離率なら5刻みでパラメーターを動かす程度ですね〜。

1刻みで動かしてもあまり意味はないとは考えていたりします苦笑

カスタマイズの際には、

「ベストを求めないことを徹底する」

のがおすすめだったりしますね〜。

個人的に販売戦略をカスタマイズする場合には、

「過去の通算利益率を落とす」

という調整を施すだろうと思います。

伸ばすカスタマイズはしないと思いますね〜。

これはやはり過剰最適化の懸念や、

ロット的に突っ込みすぎという懸念が増すためです汗