バックテスト段階の総取引回数

バックテスト段階の総取引回数が10,000回〜20,000回以上など、

総取引回数が多い戦略の場合ですと、

何かしらの仕掛け条件等を追加してシグナル数を絞り込むのも手だと考えています。

これはもちろんマーケット抑制的な意味合いもありますが、

期待値を向上したり、

最適分散投資の優先順を変更した際における影響を減らすため、

といった意味合いもあります。

ユーザー様からよくいただくお問い合わせとしましては、

「仕掛け条件を追加したり変更したりすると、戦略のコンセプトと違ってきてしまうのではないか？」

といった内容があります。

もちろん、仕掛け条件によってはコンセプトと変わってきてしまう場合もありますが、

個人的にこのあたりをどう考えているかといいますと、

…すべてはフォワード次第と考えています苦笑

フォワードで結果が出るものであれば、正しいという考え方ですね〜。

とはいえ、これは事前に分かるものではないので、

様々な加工を施したファイルを定期的に検証して、

フォワード成績をしばらくチェックしてみる、

というのが個人的なスタイルかもしれないですね。

総取引回数を減らすことの意味としてもう1つは、

「2008年のような下落相場における買いシグナル数を削る」

といった意味合いもあったりします。

たとえばですが、

2008年のバックテスト段階のシグナル数が500回の戦略と、

50回の戦略では、

当然50回の戦略の方がDDが小さくなりやすくなります。

これが必ずしも正しいというわけでもないのですが、

トレンドフォロー的な考え方ですと、

こういった感じで下落トレンドのシグナル数を減らすのも1つの手ではないか、

とは考えていたりしますね〜。

たとえばですが、

日経平均の終値の位置（100日）が50％以下の場合と50％以上の場合で分岐させ、

50％以下のような下落トレンドでは仕掛け条件をきつくする、

といったアイデアも1つだと考えています。

トレンドによって仕掛け位置を変える、

こういった考え方もありなのではないか、

とは考えていたりしますね〜笑

バックテスト段階の総取引回数をどの程度まで絞り込むか？という点ですと、

戦略の用途にもよりますが、

個人的には1,000〜5,000回あたりの範囲内に絞り込む場合が多いかもしれません。