1戦略単位ではなく、ポートフォリオ全体でバランスを取る必要がある

個人的なポートフォリオでは、

2月相場の暴落ではたいしたDDが発生しなかったものの、

6月相場では、

全てではないものの、

一部逆張り買い戦略でDDが発生しましたね〜苦笑

このあたりを解消する方法をいろいろ探してはいたのですが、

1つの結論としましてはやはり、

「タメを作ること」

なのかもしれません。

■タメの時期を作る
https://www.torezista.com/blog/blog_2722/

これは要するにスルースキルといいますか（？）、

仕掛け時期を遅らせるテクニックの一環ですね。

たとえばですが、

TOPIXが3日連続で下げたとします。

そして、

初日、二日目は仕掛けないで様子を見る、

こういったニュアンスです。

もちろん、

3日で下げ止まるかどうかは謎ですが、

少なくとも、

「初日、二日目ではDDが発生しない」

という点は結構強みではないか？

とも思うわけですね苦笑

徹底的に深い仕掛け位置の戦略のみでポートフォリオを組んだ場合には、

初日、二日目でDDが発生しないこともよくあると思われますが、

浅い仕掛け位置の戦略を織り交ぜている場合には、

このあたりへの対策が肝になってくる、

とは言えるのかもしれませんね〜。

「1戦略単位ではなく、ポートフォリオ全体でバランスを取る必要がある」

というのが、

個人的な鉄則です。

コア戦略といいますか、

自分の信頼できる戦略は絶対1個は必要だと思っているのですが、

かといってポートフォリオの全ての戦略がそうなるか？

という観点ですと、

…私の場合ですとそうはならないですね苦笑

若干甘い戦略、

というのも少なからずありますので、

個人的にはそういう場合には、

「その甘い戦略の弱点をカバーする戦略を入れる」

という対策を取る場合が多いですね。

最もよく使うのが、

仕掛け位置が甘い買いに対して、

同じ分量の売り戦略を導入するという対策です。

売りは結構、

中途半端な地合で機能する場合が多い、

とは思っていたりしますね〜。