バックテスト段階の総取引回数が多すぎる戦略の検証効率を上げるには？

先日はスイングキュルLUがなかなか健闘してくれましたね〜。

先月は地合の影響もあり6月の利益分全てがなくなってしまいましたが汗、

今までの動きを見ます限り、今のようなトレンド転換が連発する地合ではともかく、

トレンドが上に偏った際には本来のパフォーマンスを発揮してくれるのではないかと期待しています笑

トータル的には、スイングキュルは悪くない動きをしていると思っていますね〜。

今日は、バックテスト段階の総取引回数が多すぎる戦略の個人的な検証方法について書いてみたいと思います。

たとえば、

・非常に仕掛け条件が緩く、バックテスト段階の総取引回数が50万回を超えるような戦略
・逆指値を使った戦略

などの場合ですと、最適分散投資段階でイザナミの計算限界となってしまう場合があります。

前者はデータ処理量が多いためある意味自然ですが、

逆指値を使った戦略で計算限界が起きるのは、

｢逆指値の場合、約定するかどうか分からない前提で計算しなければならないため、成行や指値などに比べてトータル的な処理数が多いのではないか？｣

と勝手に推測しています笑

このあたりはPCのスペックに依存するところもあるのかもしれませんね〜。

上記のような計算限界が起きる戦略の場合、個人的には以下のような方法で検証しています。

・基本的にはバックテスト中心
・最適分散投資の際には、2000〜2005年と、2006〜2012年の2つに分けて処理する

特に、最初の段階で2000〜2005年用と2006〜2012年用の2つの最適分散投資ファイルを作っておくと効率がアップします。

この手法はバックテスト段階の総取引回数が少ない戦略でも有効で、

特に2000〜2005年は上昇トレンド向けの結果を判別するのに重宝し（2000〜2002年は下落なので微妙ですが、特に2003〜2005年が強力なのでリバウンド性能を見る場合にも使います）、

そして2006〜2012年は下落トレンド向けの結果を判別するのに重宝します。

買い戦略では2000〜2005年の成績は良くて当たり前ですので、重要なのはやはり2006〜2012年の結果でしょうか。

売りの場合には逆に2000〜2005年あたりが重要だと思っていますね〜。

私の場合バックテスト段階における総取引回数が多い戦略を好みますので、

必然的に仕掛け条件が緩い＝最適分散投資に時間がかかる

場合が多くなります苦笑

こういった点にお悩みの方は、上記のようにあらかじめ2つの最適分散投資ファイルを用意してから検証するというのも1つの手かもしれませんね笑