突然の事態に対する対策

今日はユーザー様からリクエストをいただきましたので、「突然の事態に対する対策」について書かせていただきたいと思います。

今日のお話は不謹慎で申し訳ないところがあり、書くかどうか非常に迷った内容ではあるのですが、

ただ突然の事態が災害だけだとは限りませんし、財政の崖や欧州不安等、いつ何が起きるかは分からないため、

事前にある程度の可能性は想定しておくのは無駄ではないと思っています。

そういった意味で、知っておいて損はない内容だと思いましたので、お許しください汗

あまり出したくはない例ではありますが、

2011年3月11日の震災は金曜日の引け間際である14時46分に発生しました汗

マイルールでもこういった事態におけるルールを設定しておくのは必要なことだと思っておりまして、

「こういった突然の災害時には全買いポジションを手仕舞う」

といったルールを追加するのももちろんありだと思っています。

こういった際にはおそらく手動では間に合いませんので、

アイアン鉄様のような自動手仕舞いツールは間違いなく有用だと思われますね〜。

■手仕舞Excel　その名も「手仕舞野郎」ライブスター専用
http://tetsuiron.blog.fc2.com/blog-entry-247.html

正直私自身の経験上でも、こういった際に手動では全く間に合いません汗

そのため、手仕舞いを行う場合にはこういったツールがおそらく必須だと思われます。

ただ、私の場合ですと、イザナミの指示通りではないロジックがちらほらありますため、

ツールでの手仕舞いがなかなか困難な点が困りものです汗

こうした際の考え方にはいろいろありまして、

（1）普通にシグナルに従い、何もしない
（2）手仕舞いツールを使ってポジションを手仕舞う
（3）逆に仕掛けツールを使って反対のポジションを持つ

などが考えられます。

たとえばゴッドシステムのような両建て系であれば、検証上買いではくらいますが売りで相殺されるためそこまでは問題ないのかもしれません。（あくまで過去の検証上のお話です汗）

また、デイトレード買い戦略等も損切りが設定されていればこういう際には自動的に損切りとなるためそこまで問題ない場合が多いかもしれません。

問題はやはりポートフォリオが買いスイング主体の場合とはいえるのかもしれませんね。
こういった際には、（2）よりも（3）、つまりは買いポジションと同じ額の売りポジションを持つという手法が最も早いと考えられます。

以下の検証をしてみました。

■バックテスト条件
・検証期間：2011/3/11〜2011/3/14
・イザナミのデフォルト条件から、売買代金を1億円に変更
・売買対象は貸借銘柄
・当日引けで空売り、翌日引けで手仕舞い

総取引回数：1343回
勝率：98.44％
期待値：4.82％

東証一部の割合：97.24％

業種別期待値：
サービス業：7.86％
その他金融業：6.67％
情報・通信：6.50％
保険業：6.36％
証券業：6.34％
不動産業：6.13％
…
食料品：2.35％
金属製品：2.29％
建設業：−0.31％

■バックテスト条件に、「終値が移動平均（終値）（25日）より大きい」を追加した場合
総取引回数：124回
勝率：99.19％
期待値：9.05％

■バックテスト条件に、「前日比（率）が−5％より大きい」を追加した場合

総取引回数：809回
勝率：97.40％
期待値：7.91％

ざっくりとした検証ではありますが、

たとえば買いポジションを持っていていざというとき売りポジションを建てる場合には、

「できるだけチャートの上の方にいて、当日に極端に下がっていない銘柄のほうがいい」
「突然の事態の内容によっても変わりますが、基本は食料品や建設業等生活に密着しているような業種は避けたほうがいい」

というバックテスト結果が出ています。

こういった、不測の事態に対する想定もやっておいて無駄ではないと思っています。


話はかわりまして、ニッパー様の外付けHDが故障されたようで大変ですね汗

復旧作業は大変だと思いますが、無事復旧されることをお祈り申し上げております。

私もシバイチ様と同じように、RAID＋外付けHDにデータをバックアップしています汗