システムトレードブログ

不成戦略開発時の注意点

トレシズ開発方法

これは以前ゴッドフリート2の開発段階で私自身がはまった事例なのですが、

当初ゴッドフリート2は不成戦略にする構想がありまして、

仕掛け条件に

「翌日指値(終日)(引成)終値で買いを仕掛ける」

といったものを設定して検証していたのですが、

上記のような不成の設定の場合のみ、ストップ高張り付きの銘柄も約定したとみなされた計算となるようで、

検証結果が異常に良くなってしまうようですね汗

これの解消方法としましては、

上記執行条件の前に、

「翌日終値が値幅制限よりも小さい」

という条件を入れることにより、

不成戦略におきましてストップ高張り付き銘柄を除外して検証できるようになるため、

より一層現実的なバックテストが行えます。

なお、ゴッドフリート2につきましては今も不成のものをフォワード検証しているのですが、

成績が良いことは確かなのですが、明らかに今は地合が良すぎるためもう少し悪い地合を見てみたいというのが実情ですね〜苦笑

メテオフォール2やゴッドフリート2につきましてもなるべく急ぎつつも、十分に検証させていただきたいと思います。

今日は多少小ネタを書かせていただきたいと思います。

■前日終値以上の株価を指定した手仕舞いの逆指値は、GMOクリックでは使えない?

たとえば当日終値が400円だったとしまして、翌日に「株価が450円以下になったら逆指値による成行で手仕舞い」という注文を入れたい場合がありますが、

こういった注文はGMOクリックではできないような感じですね〜汗

これはSBIやライブスター、カブドットコムなどでは普通にできますため、手仕舞いで逆指値が使われた戦略の場合にはこれらの証券会社が向いているかもしれません。

■スリッページを避けるためには、直近高値と同値で仕掛けるのが有効?

ブレイクアウト系戦略とスリッページは切っても切り離せないものですが、

直近高値をブレイクアウトした際に仕掛ける戦略の場合、

直近高値の板は厚いものの、それより上の板は薄いため、買いが集中してしまうとどうしても板が上に寄ってしまうのは避けられないかもしれませんね〜。

こういった際にスリッページを避けるためには、

たとえば直近高値が1000円だったとしましたら、1000円以上になったら逆指値の成行で買い、といった感じで、

直近高値と同値で仕掛ける手法があります。

この手法の欠点としましては、

「直近高値の板が厚すぎる銘柄の場合、直近高値を破れずに下がってしまう場合がある」

という点でしょうか。

そのため必ずしもベストの手法とはいえないのですが汗、

直近高値の板が厚い銘柄というのは多くの場合東証一部低位株系とはいえるかもしれませんね〜。

そのため、東証一部は従来通りの位置で、

マザーズやJASDAQ銘柄のみ、直近高値と同値といった感じでワンテンポ早くするのも有効かもしれないと考えています。

これはまだまだ検証中でして、

実際のところ直近高値の板の厚さをザラ場中に見ることができますと、もっとスリッページは抑えられるとみています苦笑

具体的には、直近高値よりも上の板の売り数量が厚い東証一部銘柄の場合はそのままで、

直近高値よりも上の板の売り数量が薄い新興銘柄の場合には直近高値と同値で仕掛ける、といった手法が考えられます。

こういった手法を私自身身をもって試していますので、気づいた点がありましたらブログに書かせていただきますね笑

トレシズの「開発方法」の記事

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