逆指値と成行のバランス

今日はスイングキュルLUや、ヒノカグ【上方カウンター】の500万ファイルが爆発しましたね〜笑

特にスイングキュルLUの標準200万ファイルは今日一日だけで約＋20万となりました。

アベノミクス相場がくるまではスイングキュルシステムは地味な成績だったため、

実際のところホッとしたというのが正直な心境です苦笑

…LUだけが突っ走っていますが（ぇ

また、スイングキュルLUでは逆指値が使われていないため、スリッページが発生しない点もメリットと言えるかもしれませんね〜。

「逆指値が使われた戦略を中心に組むか？」
「それとも成行や指値を使うか？」

などの点は結構難しいと思っておりまして、

これはやはり好みの問題が大きいと言えるかもしれません。

株価が上がってきたら仕掛けるような純粋な順張りがお好みの方はやはり逆指値戦略がいいと思いますし、

割安なところや押し目を狙う逆張り系がお好みの場合には、こちらはいろいろありますが一般的には成行、指値、寄指戦略でしょうか。（逆指値もあります。）

また、逆指値にはスリッページと約定率の低さという欠点がありますが、

約定率の低さというのは逆に下落トレンドではメリットでして、

シグナルが約定しなかったおかげで、さらなる相場の下げがあってもDDが抑えられる場合もあるという、

いわば「待つも相場」を自動的に体現してくれる部分でもあったりします笑

個人的にも結構ポートフォリオのバランスを日々考えておりまして、

私自身はトレード日記側では逆指値主体にしたいと考えております。

ただ逆指値だけでいいのかといいますと、

今日のようなリバウンドの相場の場合、逆指値でもとれないことはないのですが、

結果論ではありますが成行の方がもっと利幅が大きかったとはいえるかもしれません。

これはなぜかといいますと、成行の方が約定率が高い点もありますが、

今日のような相場はブレイクアウトしている銘柄そのものは多くないため逆指値戦略の真価が発揮されにくいためですね〜。

その一方、今日は大陽線をつけている銘柄が多いため、寄りで仕掛ければかなりの利益になりやすかった地合ともいえます。

そのため、できれば逆指値の順張り系戦略と、成行or指値or寄指の逆張り系戦略の両方あると便利だと思っております。

あとはやはりトレンド考慮でしょうか。

上昇トレンドでは正直買いですと順張りでも逆張りでもどちらでも戦えると思っておりますので、

必ず順張りでなくてはならないというわけでもないと思っています笑

上昇トレンドでむしろ問題となってくるのはやはり売りですね汗

売りには非常に厳しい地合が続いていましたが、

2011年12月末の日経平均は8455円、現在の日経平均は12003円と＋42％ほど上がっておりますので、

シンプルに考えますと売りだと普通は−42％負けることになります。

ゴッドフューズドも最近不調なように見えると思いますが、

ゴッドフューズドの2011年12月末の通算は588％、2013年3月末は599％とプラスになっておりますので、個人的には地合よりは遥かに健闘しているイメージで考えております苦笑

そのため、単に地合が強すぎるだけ、というお話にはなってくるのかもしれませんね〜。

ちょっと横道に反れましたが、個人的にはゴッドフューズドのような逆張り系売り戦略は、

やはり震災時のような相場対策としてやはり1つは欲しいところだと思ってはいます。

実際今の地合で売っていると資金を捨てているようにしか感じませんが、

ただ2011年2月までも結構な上昇トレンドで、売りはこの時期不調でした。

上昇の最中にはあまり考えないのですが、時々こういった常軌を逸した下げがあります汗

これは欧州問題でも何でもいいのですが、市場は常に材料を探している感がありますね苦笑

上昇トレンドで逆張り売りは結構勝ちにくいですが、

個人的な経験上ではこういった下げ一撃で一気に収支がプラスになったりする場合もありますし、

また買い保有が多かったとしてもこういった売りが1つでもあるとDDが抑えられやすくなるのは事実だと思っています。

上記は逆張り売りのお話ですが、上昇トレンドにおけるDDが比較的小さい戦略は、ポートフォリオに入っていてもそこまでは気にならない場合が多いかもしれません。（たとえばヒノカグ・ショート【下方ブレイク】あたりでしょうか。）

以上のような点から考えますと、以下のようなポートフォリオは結構バランスがいいのでは？と推測しております。

■上昇トレンドの場合
・ブレイクアウト系買い戦略（逆指値・スイングトレード）
・ブレイクアウト系買い戦略（逆指値・デイトレード）
・押し目系買い戦略（成行・スイングトレード）
・逆張り系売り戦略（成行or指値・スイングトレード）※上記3つの買い戦略の収支合計がこの売り戦略のDDを上回ることが必須
・上昇トレンドにおけるDDが小さい売り戦略（逆指値・デイトレード）

■下落トレンドの場合
・ブレイクアウト系売り戦略（逆指値・スイングトレード）
・ブレイクアウト系売り戦略（逆指値・デイトレード）
・戻り売り系売り戦略（成行・スイングトレード）
・逆張り系買い戦略（成行or指値・スイングトレード）※上記3つの売り戦略の収支合計がこの買い戦略のDDを上回ることが必須
・下落トレンドにおけるDDが小さい買い戦略（逆指値・デイトレード）

ただ、上記はあくまで一例ですのでご了承ください汗

スイングキュルLU
https://www.torezista.com/strategy/detail/159/

↓スイングキュルLU200万標準ファイルの直近の成績です。