日経暴落の翌日に買いを仕掛けると、過去の検証結果ではどうなったか？

今日は散々な相場でしたね汗

おそらくは、悪い意味で歴史に残る相場でしょう（ぇ

これは実際めったにない相場だとは思いますので、

イザナミで今日の地合と一致する条件で「翌日買いを仕掛けたらどうなっていたか」というものを調べてみました。

・売買代金制限は1億で、それ以外はイザナミの標準設定で検証

■日経平均の前日比が−7.3％より小さい場合に翌日成行買い＋その翌日寄りで手仕舞い（スイング）
総取引回数： 3641回
期待値： −2.47%
→2008年は−3.16％、2011年は0.07％

■日経平均の前日比が−7.3％より小さい場合に翌日成行買い＋当日引けで手仕舞い（デイ）
総取引回数： 3641回
期待値： 0.29%
→2008年は−0.92％、2011年は4.72％

■日経平均の移動平均乖離率（終値）（25日）>0＋移動平均乖離率（終値）（5日）＜−4.6の場合に翌日成行買い＋その翌日寄りで手仕舞い（スイング）
総取引回数： 0回
→つまり、過去に例がない初のケースというわけですね汗

■日経平均の移動平均乖離率（終値）（25日）>−5＋移動平均乖離率（終値）（5日）＜−4.6の場合に翌日成行買い＋その翌日寄りで手仕舞い（スイング）
総取引回数： 2451回
期待値： −0.76%
→2008年は−1.99％、2011年はなし

■日経平均の移動平均乖離率（終値）（25日）>−5＋移動平均乖離率（終値）（5日）＜−4.6の場合に翌日成行買い＋当日引けで手仕舞い（デイ）
総取引回数： 2451回
期待値： −0.31%
→2008年は−1.45％、2011年はなし

■日経平均の移動平均乖離率（終値）（5日）＜−4.6の場合に翌日成行買い＋その翌日寄りで手仕舞い（スイング）
総取引回数： 21500回
期待値： 0.97%
→2008年は1.05％、2011年は0.87％

■日経平均の移動平均乖離率（終値）（5日）＜−4.6の場合に翌日成行買い＋当日引けで手仕舞い（デイ）
総取引回数： 21500回
期待値： 0.24%
→2008年は0.07％、2011年は1.00％（2007年のみ−1.57％）

日経平均が25日線上で5日乖離率が−4.7％に到達したというのは2000年以降の事例でないようです汗

そのため、相当なレアケースですね〜。

一応上記では2008年も含めたケースで検証してはいますが、

おそらく今回の相場は上昇トレンドからの急落なので、どちらかというと震災時に近い相場だとは思います。

そのため2011年ベースで考えますと、

日経平均の前日比から考えると買いデイトレが有利、

乖離率基準でも買いデイトレが有利と、

あくまで過去の検証上としてはデイトレの方が有利にみえますね。

そのため、個人的には明日は実験込みで大負け覚悟でロットを抑えた逆張り買いデイトレでいきたいとは思っていますが、
（※注：寄りが高い場合にはスイングにする可能性もあります（ｺﾗ

実際のところ、上記はあくまで過去の検証結果ですし、現実的にはどうなるかは分かりませんので、買いをおすすめしているわけではありません汗

あくまで上記データはご参考程度にとどめておいてください汗