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平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。

トレシズ資金管理方法
平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。

バックテスト段階の「平均損失」の項目は、

「1トレードあたりの投入額を決めるのに重要な値」

と考えております。

平均損失

この項目ですね~。

なお、破天ではこの値が全部2%台です(ぇ

戦略毎の平均損失の事例

たとえばですが、

戦略(A)1トレードあたりの平均損失: 2%
戦略(B)1トレードあたりの平均損失: 6%

という2つの戦略があったとします。

それぞれ1トレードあたり50万を投入したとしますと、

戦略(A)の1トレードあたりの平均損失は、

50×0.02=1万ですが、

戦略(B)の1トレードあたりの平均損失は、

50×0.06=3万と、

…結構大きくなります苦笑

ある程度の試行回数に耐えられるロットにする

個人的にはシステムトレードにおきまして、

「ある程度の試行回数に耐えられるロットにする」

という点を、「継続」の観点から重要視しております。

上記例で総資金500万だったとしますと、

戦略(A)の方は50連敗した場合-50万、

つまりはDD10%で済みますが、

戦略(B)の方は-150万、

つまりはDD30%とかなり大きい値となります汗

DD30%というのは正直、

常人、特に初心者が耐えられる値ではないので、

この事例の場合、

「戦略(B)には1トレード50万投入するべきではなく、17万程度にすべき」

といった結論になるかもしれません。

まとめ:平均損失について

まとめ:平均損失について

平均損失そのものは、

ボラが小さい銘柄を相手にすると小さくなりやすく、

新興などボラが大きい銘柄を相手にすると大きくなりやすい感じですね~。

好みにもよりますが基本、

「平均損失の値が小さい戦略と大きい戦略とで、同じ1銘柄投入額にするのは避けた方がいい」

ということなのかもしれません。

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