各戦略の資金を分けるかどうか？

2021年10月19日（火） 23:44:14トレシズ資金管理方法

複数の戦略を使う場合、

「各戦略で、資金を完全に分けるかどうか？」

について悩まれるかもしれません。

たとえば総資金が600万だったとしますと、

というのが完全に資金を分けたイメ―ジですね。

資金を完全に分けると？

上記のように資金を完全に分けた場合、

・戦略A～Cで、各オリジナルの200万ファイル成績に近くなる
・ある程度の銘柄分散数にしている場合、日々の損益はかなり穏やかになりやすい

といったメリットがある一方、

・1銘柄投入額を増やしにくい
・年利や通算利益率は低くなりやすい

といったデメリットがある、

とも言えるかもしれません。

穏やかではあるので、

株システムトレードの初心者の方にとっては1つの手法に成り得る、

と考えていたりしますね～。

最近は個人的には、

資金は分けていません汗（ぇ

たとえばですが、

たとえば総資金が600万だとしますと、

といった感じの配分になっています。

その上で、

・各戦略で同時にシグナルが発生する割合をある程度抑えるように組む
・信頼度が高く、DDが小さい戦略ほどロットが大きい
・逆に、信じ切れていない戦略や、結構大負けを喫する戦略はロットが小さい

といった感じでしょうか。

こちらのスタイルはどちらかというと年利を追ったスタイルだと考えておりまして、

「日々ポジションをある程度持つことにより、資金効率を向上する」

といったイメージです。

こちらは資金を完全に分けた場合よりも若干荒くなりますので、

その点だけあらかじめ留意が必要、と考えます汗

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