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資金管理方法の考え方

トレシズ資金管理方法

今日は資金管理方法についてです。

まず、とある戦略の最適分散投資後の結果をアップしてみます。

テスト戦略_500万

こちらは資金500万の最適分散投資結果です。

これをそのまま使う人は、



まずいないと思います苦笑

テスト戦略_1億

こちらは資金1億の最適分散投資結果です。

この形なら、

DDの大きさは気になるものの、

一応戦えますね。

テスト戦略_5000万

こちらは資金5000万の最適分散投資結果です。

この戦略の場合、

資金5000万あれば戦えそうですね~。

上記事例から分かることとは?

上記事例ですと、

資金1億→資金5000万に下げることは可能、

という結果でした。

つまりは、

この作業を繰り返し、自分の資金量に合わせていくという行程が必要

と考えております汗

ただやはり、

資金5000万というのはかなりハードルが高いですよね苦笑

そこでどういった工夫が必要になるか?

という観点を以下に書かせていただきます。

必要資金量を下げるためには?

テスト戦略_1億_DD

こちらは資金1億の最適分散投資結果です。

…やはり青枠内のDDが資金1億でも大きすぎます苦笑

資金1億でもかなりきついDDということは、

資金200万にした場合、



当たり前ですが耐えられるわけがない、

ということになります汗

だとしたらどうすればいいか?

という観点ですと、

「やはりシグナル銘柄数を絞り込むしかない」

ということになってきます。

こういった感じで、

「資金量を小さくすればするほど、シグナル銘柄を減らす作業が重要になってくる」

と考えていたりしますね~。

以下、関連記事です。

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