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同じ日に食らわないようにする

トレシズポートフォリオ
同じ日に食らわないようにする

個人的に、

システムトレード運用でかなり気を付けていることの1つが、

「同じ日に食らわないようにする」

ということだったりします。

1日単位で食らいすぎますと、

それだけで取り返すのが大変になるため、

「絶対DD抑制主義」

という方針の私の場合、

…非常に重要なことですね苦笑

同じ日に食らわないようにするためには?

(1)ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合

ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合

たとえばポートフォリオ内に複数の順張り買いがあった場合、

それぞれのシグナル発生時期を変えるようにします。

トレード日記側で、

今はpodB改という順張り買い戦略のシグナルは出ている一方、

podA改という順張り買い戦略のシグナルを出していないのは、

シグナル発生時期をずらす目的だったりしますね~。

※もちろん、これは相場情報で自動的にです。

ただ、もちろん2013年のような超強力な相場では、

…両方のシグナルを出したいところです笑

(2)ポートフォリオ内に複数の逆張り買いがある場合

ポートフォリオ内に複数の逆張り買いがある場合

こちらもまた、

全ての逆張り買いで同時にはシグナルを出さないようにしています。

個人的な手法ですと、

(A)押し目買い
(B)比較的深めの逆張り買い
(C)かなり深い逆張り買い
(D)相場リバウンド時の逆張り買い


といった感じでカテゴリー分けをしておりまして、

それぞれに合った相場でのみシグナルを出すようにしており、

同時に全てのシグナルが出ることはまずありません(ぇ

特に相場暴落時には、

「(C)かなり深い逆張り買い」

のみシグナルが出る形にしていたりします汗

このスタイルはおそらくですが、

私のような順張り好き&DD抑制重視の人向けの手法、

という感じだとは思いますが苦笑(ぇ

(3)順張り買いと逆張り買いの両方がある場合

順張り買いと逆張り買いの両方がある場合

相関が異なる順張り買いと逆張り買いであれば、

結構同時にシグナルを出しても問題がない場合が多いです。

実際個人的な運用上でも、

たとえば相場が暴落して買いではどうやっても難しく見える相場で、

・順張り買いではマイナス
・一方、逆張り買いではプラス

という事例が多々あるためですね~。

こちらはやはり、

・相関が異なるのであれば、同時にシグナルを出して問題なし
・一方、相関が似ているのであれば同時にシグナルを出さないようにする

といった感じの対策方法になるかもしれません。

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