システムトレードブログ

今日は、よくあるご質問と回答シリーズの続編を書きたいと思います。 ■今後のシストレにおいて、順張りと逆張りはどちらが機能すると思いますか？ 非常に難しい話ですが、個人的には東証のシステムに大きな変革が起きない限りは、どちらも機能すると思っています。 大きな変革というのはたとえば、 ・値幅制限の撤廃 ・サーキットブレーカーの撤廃 などが一番影響が大きいのではと読みます。 値幅制限が撤廃...

ちょっと前のニュースで東証の信用規制緩和について掲載されていましたが、数多くのブログなどで議論されていて結構反響が大きいようですね。 信用規制緩和というのは、今まではデイトレなどで信用余力を使い果たしてしまうと当日は信用取引ができなかったのが、何度売買しても信用余力が復活するという内容ですが、実際デイトレーダーなど頻繁に取引する人にとっては非常に喜ばしいニュースといえると思います。 私も自...

今日はシストレ駆け出しの頃にはまる罠シリーズ第14弾、 「ドローダウンとは、先行投資のようなもの」について書いてみます。 最近はTwitterをはじめ、Facebookやミクシィなど、無料で利用できるサービスがいろいろ広まってきていますね〜。 ちなみに私はツイートしたことはないのですが、一人ツイートはたまにあります（それは独り言 ユーザー側にとって無料で使えるというのは非常に大きなメリットですが、実際提...

日々ものすごい数のバックテストをこなしているような気がしますが、もしバックテスト回数のギネス記録みたいなものがあるとすれば、このまま順調にいけばギネス申請もできそうな気がしている今日この頃です（ぇ スキャルピング戦略は既にいい手応えをつかんでいるので、来週あたりから試験的に通常の3分の1ぐらいのロットで運用を開始してみようかと思っています。スキャルピング戦略を組むのは初めてなので、実運用で動き...

今日は個人的なポートフォリオの整理を進めておりまして、 ・利益発生時期一致率 ・ドローダウン発生時期一致率 ・シグナル発生日一致率 ・銘柄保有時期一致率 などの点を特に重点的に調べていました。 その結果、結論的にあまり変わらなかったのですが、以下のようなポートフォリオで行こうかと思っております。 ■買い戦略 ・わらしべハイパー2 ・神風バースト ・マキシマイザー（ほぼリミットスコープ） ...

いや〜、今日はすっかり遅くなってしまいました汗 さて、今日は試験的にスキャルピング戦略と順張り売り戦略のテスト運用を開始してみたのですが、その感想を書いてみたいと思います。おそらく検証結果記事は不定期更新になると思われますが（ｺﾗ ■順張り売り戦略 ひとまず今日はシグナルなしでした。 今日のような相場ですと売り戦略には厳しそうですが、個人的にできることはシグナルに従うのみですね。 ■スキャ...

今までサッカーを見ておりました笑 やっぱり日韓戦はなぜか面白いですね。 PKの際にはヒヤッとしましたが、主導権がめまぐるしく入れ替わり、目が離せませんね〜。個人的には本田の動きがいいなぁと思いました。 さて、動きといえば株価の方もひとまず押し目を形成。株価の今後の動きにも注目したいところです。 そういえば、イザナミのセミナーが開催されるようですね。 ↓以下引用です。 ====================...

スキャルピング戦略ですが、今日のように日経が下げて始まる展開でも保有銘柄がないためほぼ影響がないのが強みといえます。 その一方で、スイングによる持ち越しのギャップアップ時の恩恵などを受けることができないのが弱みともいえそうですが…笑 ひとまず現段階で、 ・日経が始値から上昇 ・日経が始値から横ばい という2つの相場がありましたので、次は ・日経が始値から下落 という相場でもテストでき...

今日は、並行運用する複数戦略の組み合わせを選ぶ際にどこを見ればいいのか？について書いてみたいと思います。 複数戦略の組み合わせは、単純な利回りだけで決められるものではなく、 （1）シグナルがなるべく重ならない （2）重なる場合は、買いと売りのようにできるだけ相反する属性で （3）資産曲線を重ねた際に、利益発生時期・損失発生時期がなるべく異なる （4）資産曲線を合算した際に、なるべく直線的なグラ...

ここしばらくコツコツ系の微増・微減といった動きをしていた日経平均ですが、ようやく上下に大きく動くようになってきました。 以前ブログにも書きました通り、1月は上げで後半から調整という意味では現時点ではほぼ例年と同じ動きをしているような感じですね。 ニュースではエジプトの政情不安といった理由を何かとつけたがりますが、例年通りの動きなので結局は外国人による売り越しの増加などによる需給関係の話だと思...