最近の個人的な戦略の導入手順（1）

最近は実はトレード日記側のポートフォリオの組み替えを考えていたりします（ぇ

といいますのも、

あくまで実験用ポートフォリオといった感じではあったのですが、

…さすがに順張りが多すぎるのは無理があったという感じでしょうか（ｺﾗ

このあたりはじっくり考えまして、

もし変えるということになりましたらブログに書かせていただきます。

今日は、現段階における

「私だったらこういう手順で戦略を導入する」

というテーマで書かせていただきたいと思います。

ただ、相当好み的な要素が入っておりますので、必ずしも正しいというものではないので、

あくまで一意見としてとらえてください苦笑

まず最初に導入するとしたら、

順張り買いと逆張り買い1つずつですね〜。

順張り買いは個人的にどんな戦略を選ぶかといいますと、

…逆指値のブレイクアウト系戦略です笑

成行等はダメなのか？といいますと別にそういうわけでもないのですが、

個人的には2013年等の上昇相場をブレイクアウトで戦ってきたため、

慣れているためという観点もあります。

順張り買いはどういう相場向けかといいますと、

やはり上昇相場向けです笑

下落相場には向かないと考えますね〜。

逆指値が使われた順張り買いの場合ですと、

下落相場では「約定しないシグナルを増やす」ことにより、

なるべくDDを抑えるようにするという仕組みの物が多いと思います。

次に逆張り買いですが、

こちらはどういうタイプを選ぶかといいますと、

安値圏を狙う成行or指値or寄指戦略でしょうか。

成行と指値はどちらがいいのか？は非常に難しいところですが、

個人的には…あまり大差ないのではないか？

とは考えております（ｺﾗ

このあたりは好み優先ですね〜笑

そして、下落相場は主に逆張り買い戦略の約定が主体になってきますが、

逆張り買いは下落相場で該当戦略の余力分をフルに保有している場合が結構少なくありません。

先日の、個人的な好みである

下落相場では買い3：売り7

から考えますと、

逆張り買いには常に、総資金の30％以下（実際には順張りの約定もあるため、15％以下あたりでしょうか）の資金にするとは思います。

そしてこの次に導入する戦略は？という部分ですが、

ここがなかなか難しいんですよね苦笑

売りを使うタイプか、売りを使わないタイプかによっても変わってくると思います。

たとえば私自身が売りを使わないタイプだと仮定しますと、

下落トレンドでは買い保有を増やしすぎないようにしたいので、

追加で導入するとしたら逆指値系の買い戦略が多くなるかもしれません。

たとえば逆張り買いに総資金の15％を投入するとしますと、

下落トレンドでは逆張り買いで総資金の15％分の保有がある場合が非常に多くなります。

そうしますと、「下落トレンドでは総資金の30％以下の保有にする」というテーマから考えますと、

その他買い戦略では15％以下の約定となるもののみを使わないといけません。

この約定率は非常に難しく、

私自身実際に運用してみないことには正確な値が掴めないほどですが苦笑、

直近の1月の暴落相場における約定率は非常に参考になるでしょうね〜。

直近1月でトレード回数が明らかに減っている戦略は、

絶対ではないですが、2008年のような下落トレンドでDDが抑えられる可能性が高いと読みますので、

常にポートフォリオに入れておきやすい戦略、とは言えるのかもしれません。

まずは何度か書かせていただいておりますが、

「上昇トレンドでは買い多め、下落トレンドでは買い少なめ」

というバランスを目指すのが1つの手ではないかと思っております。

下落トレンドでは正直なところ、買いよりも明らかに売りの方が向いていると考えております苦笑

また、壮絶に下落が続くような相場でも、

買いに総資金の30％しか投入していなければ食らうのは総資金の30％以下の金額ですので（レバレッジをかけていない前提ですが苦笑）、

残り70％はキャッシュで残ります。

こういうバランスにしますと、

相場でどんな事態になったとしても、

生き残りやすくなるのではないか、とは考えていたりしますね〜。

「でも、資金効率的に、30％しか保有していないのってどうなの？」

というご意見もあるのではないかと思います。

これはあくまで私の場合というお話ですが、

…正直なところ、下落トレンドで総資金の100％を買い保有する度胸はありません汗

そのため、結構好み的な要素が入っているとお考えいただければと思います苦笑

個人的には、上昇トレンドで全力勝負したいタイプですね〜。

今日はひとまずこんな感じですが、

この記事はシリーズ化してみたいな、と思っております。