システムトレードの勝ち方とは？（10）

今日もかなり個人的な偏見に基づいた内容ですので、

あくまで1つ、としてお考えください苦笑

（A）フォワードで＋20万の利益が出ている戦略
（B）フォワードで−10万の損失が出ている戦略

この2つを同列と考えるかどうか？

についてですが、

個人的には、

…「否」です（ぇ

やはりといいますか、

私自身は直近で利益が出ている戦略の方を信じるタイプです笑

もちろん多元複利運用を使っているという点もあるのですが、

上記例ですと、

「フォワードで＋20万の利益が出ている戦略」

の方に、より多くの資金を投入するタイプですね〜。

たとえば両戦略とも投入資金が100万ずつだったとしますと、

（A）100万→120万
（B）100万→90万
合計：210万

となっていると思います。

この際に、複数売買ルールを使っていますと、

もちろん組み方にもよるのですが、一般的には、

（A）105万
（B）105万

という、成績によらず均一な投入資金となります。

そして私の場合ですと、

複数売買ルールは同一銘柄シグナルを除外したい場合をのぞいては基本的には使いませんので、

（A）120万
（B）90万

といった感じの投入資金になります。

これはどういう考え方なのかといいますと、

（A）の方は元々は100万で開始した戦略ですので、

利益分の20万を失っても元に戻るというだけです。

一方、（B）の方は既に損失ですので大きなリスクはとれません。

そのためですが、

・（A）の方は、多少食らっても元に戻るだけ
・（B）の方は元々食らっているので損失を限定する必要がある

と考えますと、

「（A）のように、利益が出ている戦略ではリスクをかけられる」

という考え方ですね〜。

「多少食らっても元に戻るだけ」

こういった考え方をしますと、

利益が出ている戦略でリスクをとるのは自然、

と考えているためかもしれません苦笑
（※注：正しいというわけではなく、あくまで個人的な考え方です汗）

トレード日記側でも、

今はゴッドトランザムの成績が一番いいので、

ゴッドトランザムに一番多く資金を投入していたりします。

上記は複利的な考えではありますが、

個人的にはこの

「複数売買ルールは使わずに、戦略個別に検証する」

というスタイルは結構おすすめだったりしますね〜。

その他の点で最近重視している部分は、

「2013年と2014年のバックテスト段階の期待値を特に重視する」

という点でしょうか。

2013年には信用余力無限回復という、

結構大幅な仕様変更がありましたが、

個人的にはこれが結構大きいのではないか？とは思っていたりします。

もちろん、2013年は買いでは期待値がプラスになるのはある意味当然ですのであまり参考にはなりませんが苦笑、

2014年はそこまで簡単な相場ではないので、

「2014年のバックテスト段階の期待値の高さ」

というのは個人的に重視します。

トレシズ戦略ですと、鉄壁が2014年は最も高いかもしれません。

もし2014年のバックテスト段階の期待値が低い戦略の場合、

個人的にはカスタマイズも視野に入ってくる場合もあります。