イザナミへの、鞘取りの設定方法

ユーザー様より、

鞘取りに関するご質問をいただきましたので回答させていただきたいと思います。

■以下の条件はイザナミ上でどのように実現するのでしょうか。

・期間上昇率（75）の差が20%以下になったら利確
・期間上昇率（75）の差が45%以上になったら損切り

これは、以前の記事に関するご質問ですね。

■鞘取りにつきまして
https://www.torezista.com/blog/blog_566/

鞘取りのメインとなる手法の一つとしましては、

「同一業種の、暴騰している銘柄を空売り、出遅れている銘柄を買う」

という手法が考えられます。

買いと売りを併用するという意味で、安心感がある手法ですよね笑

イザナミにおける鞘取りの設定方法ですが、

個人的には難しいと思っております（ｺﾗ

いろいろ考えてはみたのですが、

以下のような方法が考えられるかもしれません。

（1）まずは「同一業種で、期間上昇率（75）が最も大きい銘柄と最も小さい銘柄を抽出し、ペアを作る」という作業が必要になります。

期間上昇率（75）が大きい銘柄を空売り、小さい銘柄を買うイメージですね。

今回は、四国電力と東北電力のペアを例に挙げてみます。
　↓
（2）そして、イザナミにおける検証方法ですが、

9504四国電力の期間上昇率（75）は、大体−20〜25％の範囲内で推移しています。

一方、9506東北電力の期間上昇率（75）は、大体−25〜30％の範囲内で推移しています。

振幅が大きい、東北電力を基準にし、

これを踏まえて相場情報を駆使します。
　↓
（3）相場情報で「四国電力」というものを作り、対象銘柄は「個別に選ぶ」→「四国電力」のみを選択します。
　↓
（4）集計条件は、
期間上昇率（75）が−25より小さい→（青）集計値に0を加算する
　↓（赤）
期間上昇率（75）が−20より小さい→（青）集計値に5を加算する
　↓（赤）
期間上昇率（75）が−15より小さい→（青）集計値に10を加算する
　…
期間上昇率（75）が30より小さい→（青）集計値に55を加算する
　↓
（5）次に追加の相場情報で「東北電力」というものを作り、対象銘柄は「個別に選ぶ」→「東北電力」のみを選択します。
※集計条件は、（4）と同じです。
　↓
（6）次に売買ルールの方で、仕掛け条件は「翌日寄付で買い」とします、対象銘柄は、「9504四国電力」とします。
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（7）手仕舞い条件は、

「相場情報（四国電力）（集計した銘柄数）が相場情報（東北電力）（集計した銘柄数）（＋20）」より小さい（同じ含む）→（青）翌日寄付で手仕舞い
　↓（赤）
「相場情報（四国電力）（集計した銘柄数）が相場情報（東北電力）（集計した銘柄数）（＋45）」より大きい（同じ含む）→（青）翌日寄付で手仕舞い

といった感じになります。
　↓
（8）これにより、四国電力の手仕舞いシグナルが発生した際には、

・期間上昇率（75）の差が20%以下になったら利確
・期間上昇率（75）の差が45%以上になったら損切り

のどちらかを満たしている、ということになってくると思います。

とはいえ、

…上記はかなり複雑ですね苦笑

もっといい方法があるのかもしれませんが、

個人的にも研究してみたいと思っております汗