順張り買いの寄り天対策

今日は個人的に寄り天の影響をかなり食らいましたが苦笑、

寄り天相場における順張り買いのリスクヘッジ方法についてちょっと考えてみました。

一番下に、

・日経平均がプラスで始まり、マイナス圏に転落した際の順張り買い戦略の期待値

をアップしてみました。

逆指値を使う場合には、

さらに期待値をそれぞれ0.5％ほど差し引く必要があります。

こうしてみますと、

やはりといいますか、

「順張り買いは寄り天に弱い」

というのが明らかですね〜汗

…当たり前とも言えますが苦笑

ただ、

2005年以降の期待値を見る限り、

日経が一瞬でもマイナス圏に突入した際には、

負ける可能性が高い、

とは言えるかもしれません。

こういう観点からリスクヘッジ方法を考えますと、

「日経平均がプラス圏で始まり、一瞬でもマイナス圏に落ちたら、保有銘柄のトータル損益が−1％より上の場合には全部手仕舞いもありではないか？」

というアイデアが浮かびます。

保有銘柄のトータル損益が−1％より上というのは、

ポジション量が500万だったとしまして、

含み損が−5万よりマシだったら、という意味です。

実際これはアメリカ大統領選の時も順張り買いの損失を抑えるのに役立つはずですし、

全てではないですが、

一部の戦略にこういった損切りルールを導入するのも手なのかもしれませんね。

↓日経平均がプラスで始まり、マイナス圏に転落した際の順張り買い戦略の期待値