（129）総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか？

■総資金に対するリスク幅を、一定にする方法はありますか？

これは要するに、

総資金200万で1日のリスク幅（損失の幅）を1％以内（2万円以内）に抑える方法、

ということですね〜。

まず最初に思いつくのは％指定による損切りですが、

購入後〇％下がったら損切りするという手法は、

仕掛け方法にもよるのですが、

基本分足データがないと正確には検証できない形となります。

イザナミは日足ですので、損切りは正確に検証できません。

そのため別な手法を考える必要があります。

たとえば、スイングキュル2LUを例にしてみますと、以下のような手法があります。

■スイングキュル2LUの200万ファイルにおける最適分散投資結果
・市場投入資金：200万
・約定率：21.88％
・平均損失：4.69％

・日々のポジション量の平均
200万×0.2188＝43.76万

・現時点でのリスク幅
43.76万×0.0469＝2.05万（市場投入資金200万に対して約1％）

そのため、

スイングキュル2LUの200万ファイルでは、

元々平均損失リスクが200万に対して1％となっています。（もちろんあくまで平均ですので、トレード毎に損失が一定になるわけではありません。また、ポジション量もばらつきが出ますので、日々の損失が一定になるわけではありません。）

上記のように、

・市場投入資金
・約定率
・平均損失

の3つの項目からリスク幅を計算するという手法が便利です。

あと、

損失の標準偏差が大きくなるほど、

日々の損益がばらついてきます。

ちょっとリスク幅が大きいという場合には、

市場投入資金を減らす（100％→80％に落とすなど）、1銘柄投入額を落とすといった手法が便利です。